照片中的固收原版書課后題第3問，答案最后一句提到Duration gaps are large 從哪看出來的呢？Dur gap不是等于mac dur- maturity嗎？
1.請問照片一的2016年真題Q2 B問、C問是否還在考綱中？2.照片二2015年Q3-A問-ii Scenario2，KRD已經偏離19bps了為什么還沒違反mandate？
第一題，基礎利率穩(wěn)定，但是spread增大，那duration難道不是越小越好嗎？
第一題patel為什么是pp她喜歡聽建議不是應該是ff嗎
第四題，評論3錯在哪里？
CFA 三級 衍生品 這題有點難度，我計算會了，但是怎么判斷標價形式，即我怎么判斷選B還是選C，是CTA/USD還是USD/CTA，我持有CTA，計算貝塔時的FX標價是USD/CTA，為啥最后使用CTA/USD，這個確實有點難理解，希望老師展開詳細說說，什么時候用USD/CTA？什么時候用CTA/USD？謝謝
根據(jù)課件，每只股票權重不能超過5%，所以應該是portfolio不能低于1billion吧，為什么答案是不能超過1個billion呢？
哪里能看出是個人交易
206頁tracking error and excess return例題應該怎么寫答案，感覺解析有點答非所問
有幾個問題：1、cost benefit怎么衡量？這題很多選項都涉及cost benefit，是僅僅說從定性的角度（如非美股票交易成本高，故需要更大的在再平衡容忍范圍），還是說需要從別的角度去理解？ 2、statement 2怎么去判斷對錯？
請問這里是short put嗎？謝謝
老師您好，二級中convertible bond我理解，但是在這里convertible bond arbitrage策略中，老師說可轉債本質上是long了一個call然后short一個標的資產，
repo可以加到最大杠桿為1/haircut嗎？
老師能解釋一下這個題目嗎
怎么理解factor based strategies與傳統(tǒng)主動管理的區(qū)別：主動管理是發(fā)生在事前而不是連續(xù)這句話？還有就是factor based策略到底是怎么構建的被動策略，但是又用到主動策略smart beta?
程寶問答
金程問答
