convexity：資產(chǎn)大于負(fù)債，對(duì)應(yīng)的為什么不可以maturity包圍住負(fù)債的期限1-7年，必須要duration包住負(fù)債期限1-7年
不是應(yīng)該保留7年嗎？為什么5年符合規(guī)定？謝謝
老師，衍生百題第一個(gè)case第2小題答案是不是錯(cuò)的，沖刺筆記74頁(yè)說(shuō)，支固定收浮動(dòng)有CF風(fēng)險(xiǎn)，支浮動(dòng)收固定有價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，那為什么這道題說(shuō)支固定是增加了價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)呢？這個(gè)答案和沖刺筆記是相反的。
請(qǐng)問為什么US portfolio 不用 2/3再加上 Euro portfolio 1/3? 整個(gè)組合不應(yīng)該是100% allocation 嗎 謝謝
請(qǐng)問買CDS protection on IG 和 賣CDS protection on HY, 為什么不是收1% coupon 然后支出5% coupon? 謝謝
請(qǐng)問illusion of control和overconfidence可以看作是一種嗎？ 考題里會(huì)不會(huì)同時(shí)出現(xiàn)兩者去選擇呢？ 需要區(qū)分記憶兩者的特征嗎？ 謝謝
請(qǐng)問老師market impact cost的影響因素的第一個(gè)：AUM versus market capitalization of securities，這個(gè)該如何理解呢？謝謝！
為什么例題6分母不是100加50，而是100？例題7是相加
security lending
這題不太能理解怎么計(jì)算
請(qǐng)問為什么是portfolio B? single liability 的話 不是看 Mac Duration 嗎？謝謝
這題和basis加在非美元端有什么區(qū)別？？
第7題B選項(xiàng)可不可以理解成熊市GP會(huì)提早退出，早點(diǎn)把錢都分掉，把基金產(chǎn)品關(guān)閉了啊。理解成產(chǎn)品life會(huì)結(jié)束得快。這樣想的話，B是不是也對(duì)??？
所以這個(gè)pure gross和total return有啥區(qū)別呢
能詳細(xì)說(shuō)一下啥事traditionial和risk- factor么，順便講一下優(yōu)缺點(diǎn)
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