upward sloping時，為什么采用buy and hold策略呢？
overlay manager是啥意思
It is easier to sell a currency forward if there is a cushion when it is selling at a forward premiu
The size of the offsetting hedge position that will set the net delta of the combined position (
101頁example20怎么計算var
90頁example17這樣計算有什么問題
請講下本題QM. DM. Z-DM
2023mock題pm部分的qustion6 的計算是不是有錯，capital gain 減去tax on sale不等于final after-tax value
不太理解，為什么外部cf決策權在manager是MWR？在投資者是TWR？
能具體講一下fund 1 2 3的區(qū)別嗎，fund2不也是有l(wèi)ong short，順便在講一下fund 1 的優(yōu)缺點
能在具體說一下conditional model的優(yōu)缺點及定義么
現實中加大寬松的貨幣政策＋寬松的財政政策，名義利率都可能會低到接近0，為什么講義中的理論卻是名義利率最高的呢？沒有考慮央行對于政策利率的影響嗎？而且后面講貨幣政策影響短期利率中，直接是寬松貨幣，利率下降,這個比較符合常理。前者與這個沖突?
這道題和前面例題思路完全相反，為什么這里無需考慮revert mean
在不考慮交易成本的情況下，如果投資組合的波動性越大，則再平衡范圍應該縮窄而非變寬。 不理解這句話
最后一問 老師講的是從風險和流動性需求的角度出發(fā)的 但標準答案是從tax的角度出發(fā)的 請問我一定要從tax角度出發(fā)嗎
程寶問答
金程問答
