老師這個(gè)題，要分開看對吧。之前的題都是forward隨到期向Spot價(jià)格趨同，所以spot價(jià)格不變。這個(gè)題就是spot也在變，eur漲價(jià)，再以6時(shí)刻spot買入會(huì)更貴？
老師…這個(gè)題沒懂。我直接在選項(xiàng)里 選了short stock+short put，這倆合起來就是delta hedge…
老師我寫的是否正確。今天琢磨了一天roll yield。我這個(gè)思路寫的是直播課時(shí)老師講vix future時(shí)用的思路，roll yield就是roll over時(shí)產(chǎn)生，所以
roll yield，這里的f、s都是哪個(gè)時(shí)刻的？dc/fc，怕fc跌，0時(shí)刻short T時(shí)刻的F，如果匯率升水，T時(shí)刻需要買入即時(shí)到期的f平倉。因?yàn)閒到期價(jià)格趨向spot，所以買價(jià)低于賣價(jià)，負(fù)？
老師可否幫忙整理一下所有期權(quán)策略的圖形和用途
dc/fc，怕外幣跌，得short fc 的forward。到期需要long forward來平倉，外匯升水，買價(jià)貴啊。roll yield怎么是正的呢？我之前這個(gè)追問了，麻煩老師解答。
最后一問，分子分母分別怎么我確定？
直接從組合duration變成target duration的計(jì)算方法不理解其他邏輯，尤其是金額75million
老師這個(gè)支付歐元利息應(yīng)該是?50bp吧…70-20…
分不太清楚roll yield，roll over。
老師沒太讀懂題目。
老師，不懂這句里的delta hedge
老師，書上這里黑體字，為什么short call，要long delta份S對沖。為什么short put要short S對沖。前面是longS，shortC或者longP是構(gòu)建s-c、p+s對吧
老師你好，我想問一下這個(gè)計(jì)算概率問題，從式子上看感覺是升息升到2.825%的概率而不是整體從原來的區(qū)間升到2.75到3.0，這一段該怎么去理解么？
ATM call的delta為啥是0.5啊，同樣ATM put的delta為啥是-0.5
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