沒看懂解析。到底是value weighted，還是equally weighted能avoiding credit deterioration
為什么clo在經(jīng)濟(jì)下行的時候不如 cdo有優(yōu)勢
為什么c選項，高利率是貨幣貶值的sign
關(guān)于credit curve roll down strategy中a選項錯在哪里
請教老師這題在問什么，在答什么？我懵了
請教老師，這里是出自哪個知識點(diǎn)呢？謝謝。
請教老師：1. derivatives transparency and collateralization: 為什么會 increase 相關(guān)性？ 2. Prepayment penalties on debt investments: 為什么會increase 相關(guān)性？而不是降低債券的波動率？謝謝
R12原版書課后題 Q24，為什么答案選Portfolio2 而不是Portfolio1？ Portfolio2 的money duration 小于負(fù)債的呀？
請問這段話怎么理解？這幾個變量之間的關(guān)系 謝謝
題目要求計算cash flow，只有到期settle才會有cash flow，為什么要折現(xiàn)？折現(xiàn)計算的應(yīng)該是valuation，不是cash flow settled
forward rate bias這題a和b錯在哪
mutual fund不能trade at peemium or discount？ mutual fund traded throughout the trading day？
這里的total return 2.5%也是用modified Dietz method計算出來的嗎？
這里老師講risk reversal=collar，但在relative strategy to volatility skew中的risk reversal 是買 call ， 賣put，不同
老師提到的這部電影叫什么名字?。?
程寶問答
金程問答