金程問(wèn)答
那這里不如直接買(mǎi)一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)？不理解
請(qǐng)問(wèn)這題為什么不能這樣算（截圖紅字），算出來(lái)是3.9.
講義79頁(yè)的結(jié)果17142857，即使不判斷swap久期的正負(fù)號(hào)，也能計(jì)算出來(lái)，請(qǐng)問(wèn)如果是選擇題，會(huì)否出現(xiàn)本金為17142857和-17142857這樣的兩個(gè)選項(xiàng)？
請(qǐng)問(wèn)分母是怎么算出來(lái)的？謝謝
請(qǐng)問(wèn)高亮的是在backwardation嗎？那cost 不是應(yīng)該少嗎？謝謝
為何誤差項(xiàng)那里要相減，而不是相加，也不是相乘相除呢？
請(qǐng)問(wèn)老師這里的27 bps， 32 bps 為什么不要乘以 1/3 的權(quán)重？
畫(huà)個(gè)圖解釋一下curveinversion的圖像，能錄語(yǔ)音回答嗎？
藍(lán)色這段話(huà)怎么得出結(jié)論是spread risk？沒(méi)看懂解析
為什么asset 的convexity 和dispersion比liabilities小，就不能immunization？這個(gè)題目是non parallel
為什么lawson是增加了reinvestment risk？對(duì)于她來(lái)說(shuō)，laddered portfolio 不是增加了duration嗎？因?yàn)樗緛?lái)是bullet
藍(lán)色這句話(huà)什么意思？spread changes 應(yīng)該是對(duì)investment grade 影響大啊，不是high yield
Bob老師上課講Carry trade的profit, 見(jiàn)我手寫(xiě)的筆記為F/S*(1+Rx)-(1+Ry).... 但我看成原版教材，并不是F/S*...,而是S/F*......是不是應(yīng)該看給出的報(bào)價(jià)的base currency是什么呀？而不是Bob老師上課講的F/S.
關(guān)于roll down return 藍(lán)色的這句話(huà)錯(cuò)在哪里
標(biāo)藍(lán)的這句話(huà)，為什么credit cycle improve，aa rated cdos 比bb有更大的relative value
程寶問(wèn)答
