第8題問的是為什么 MF 較 ETF 與 total return swap 相比更好, Reason2 怎么感覺是說 ETF 較 MF 更好，可以套利？
第五題中，credit spread的0.13%是wilden的，那方向不應(yīng)該和0.15%的那個(gè)變化方向相反嗎？我看到解答里把這兩個(gè)變化按照同樣的方向進(jìn)行了計(jì)算，這是為什么呢？
老師，第四題，我認(rèn)為的算法為1，答案的算法為2，很明顯答案算法后面一半漏掉了一個(gè)百分比，為什么答案算法是對(duì)的呢？
為什么這里說標(biāo)的資產(chǎn)機(jī)車下跌，call和put的delta都下跌，而講義48頁(yè)標(biāo)的資產(chǎn)影響delta分別為大于0和小于0？
Contribution to active variance is a function of active risk not absolute standard deviation
Reading 25 13題，第一感覺26.2是 decision price, 請(qǐng)問怎么判斷？
書 6 3頁(yè) time value 的15是他給的數(shù)還是算出來的？然后 lose 39是怎么推出來的？不太理解 謝謝
書59 頁(yè) 哪里看出來15%的implied volatility 的上漲？謝謝
請(qǐng)問這兩段話分別怎么理解？謝謝
請(qǐng)問第一問中幾個(gè)Equity資產(chǎn)大類間有沒有exclusive和diversify的問題呢
請(qǐng)問老師這題，為什么 Life insurance best meets Perrin’s immediate need for estate liquidity. 為什么life insurance 可以 provide estate liquidity? 過程上如何操作呢？ 謝謝
請(qǐng)問這段話怎么理解？如果OTM put不是應(yīng)該更便宜嗎？謝謝
請(qǐng)問這句話怎么理解？謝謝
請(qǐng)問隱含波動(dòng)率和short long calendar spread 這塊兒怎么理解？謝謝
前面討論投資資金source，提到如果是繼承，更環(huán)偏好passive投資。后面increase risk tolerance的方法，提到inheritage可以增加風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)。是不是矛盾了？關(guān)于繼承財(cái)產(chǎn)對(duì)投資風(fēng)格究竟是什么影響？
程寶問答
金程問答