沒給其他客戶正確結(jié)果啊
您好，這句話應(yīng)該怎么理解呀
期貨定價(jià)是逐日盯市，由市場直接報(bào)價(jià)K。這里沒有問題。但是Futures估值=K2-K1，就是直接用市場報(bào)價(jià)相減得到。這點(diǎn)我有疑問。這里為什么不對時(shí)間折現(xiàn)？以實(shí)際操作為例2019年11月1日，我下單滬銅2005合約，多頭開倉買入1噸，假設(shè)當(dāng)天報(bào)價(jià)43000元/噸2019年12月1日，滬銅2005合約當(dāng)天報(bào)價(jià)42000元/噸。賬戶虧損1000元，也就是K2-K1=-1000。我不明白的是為什么這1000元現(xiàn)在就算在我頭上，明明是2020年5月交割時(shí)我才會(huì)虧這1000元啊。實(shí)盤操作中期貨公司也確實(shí)是直接按照1000款算我賬戶的盈虧。簡單假設(shè)一下，如果980元的5個(gè)月的無風(fēng)險(xiǎn)投資收益正好是20元。那么如果12月1日認(rèn)輸離場，應(yīng)該支付980元就可以了啊。為什么扣我1000元呢？也就是說為什么Futures估值或盯市不進(jìn)行無風(fēng)險(xiǎn)利率折現(xiàn)呢？
verification does not provide assurance as to the accuracy of any particular composite or pooled fund presentation.這句話怎么理解？
a和b選項(xiàng)錯(cuò)誤的原因，是不是因?yàn)楹茈y將credit risk 和liquidity risk 區(qū)分開？
買回EUR8M去抵消之前的short position，為什么用的是spot rate ? 之前short的那8M EUR contract用的應(yīng)該是不同rate把？這樣就不是百分百抵消？可能虧錢可能賺？
請講下bull flattening為什么不是最大收益
forward rate bias是borrow forward premium invest forward discount？
怎么理解這最后一句話 “technical analysis does not attempt to determine where market prices should trade, but where they will trade"?
R24 example8 第4問的答案老師可以解釋一下嗎？
MWR和modified IRR method計(jì)算公式一樣呀？
記得課程中說可以把自己的責(zé)任代理出去 但不免責(zé)
第三題、O認(rèn)為長期有效短期也不需要進(jìn)行任何管理了嗎，那這一章節(jié)學(xué)的知識是等到認(rèn)為長期不有效時(shí)再用？
To synthetically rebalance EUR 3 million，為什么這里是3million,而不是28-22=6million,題目不是說再平衡到一年前嗎，那不是債券和股票各50%嗎。
soft skill包括communication skill為什么不能選language那項(xiàng)？
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