老師您好， 這是asset allocation 的下午經(jīng)典題P71, 我想問一下statement2 怎么理解呢？謝謝
原版書Reading13的第18題，為滿足題干Goal 2，需投資module B。 我的計(jì)算為：pv=0,N=19,pmt=100000,I/Y=3,CPT FV=1146387=1.15million 1.15=PV*(1+2.2%)^10 求出PV=0.9251milliom Weight=0.9251/8=11.56% 請教老師，我的做法哪里有問題呢？因?yàn)楹痛鸢覆灰恢?
為什么成功概率越高的goal的discount rate越大？成功概率越高的goal應(yīng)該投資風(fēng)險(xiǎn)更低的資產(chǎn)，它的return也應(yīng)該越低吧，這樣考慮為什么不對呢
inflation因子怎么說是short TIPs合成呢
請問leveraged portfolio是什么呢？聽不清楚
第26題，為什么risk free rate不用加上呢？
老師，這個(gè)題為什么不能選B？也就是說兩個(gè)應(yīng)該是互斥的，這樣理解為什么不對？
2015年的題老師也跳過了，是不考了嗎？
2010年E 問：The risk of an investment in Chinese equities measured in U.S. Dollar terms is measured by the standard deviation of returns, 25.4%.為什么risk是用sd衡量呢，方差不行嗎？
2017年RFCF里面的第二題，請問可以回答說 index of EUR Dominated stocks忽然non-EUR developed market equities這兩者之間不夠diversify嗎？
這里關(guān)于asset class分類需要diversified這一點(diǎn)不是很理解，diversified說的是分散化，也就是說asset class要盡量多吧？（但沒有說必須要把所有的asset class都包括吧）那我即使沒有包含某個(gè)class，也不能判定就是not diversified吧？
做TAA可以超出上下限嗎？
請問 reading 13 practice problem Q15 假設(shè)在實(shí)際上考試中，我應(yīng)該寫下哪些點(diǎn)可以拿到分?jǐn)?shù)呢? Q1. Compared with an MVO approach, weights of global market portfolio are input in a reverse optimization approach. Compared with an MVO approach, allocation of a reverse optimization approach will be more diversified. Q2. Return on Global Bonds = 2.0% ＋ (0.6) (5.5%) = 5.3% Return on US Equities = 2.0% ＋ (1.4) (5.5%) = 9.7% 如果這樣寫可以嗎?
請問reading 13 中 practice question 18 的 goal 2 PV值，如何用計(jì)算機(jī)算呢?
resampled efficient approach 是什么方法,具體步驟是什么，為什么會(huì)有下述優(yōu)點(diǎn)？
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