老師，能否解答下這道題目為什么是選C？題目中表述的其中一個目的是最小化投資成本，那integrated asset–liability approach更復雜，應該成本更高，不是應該排除C選A嗎？
老師，請問百題SS3 case1 第3題 互斥是不是資產(chǎn)大類之間？US equity和global equity算兩個資產(chǎn)大類？還是說equity和bond才算兩個資產(chǎn)大類？謝謝！
這里說的sensitivity analysis是什么啊？這道題說的啥呢
模考二下午選擇題11題 statement3 不理解，goal based 法不就是給定概率的最大收益嘛？為什么視頻講解里老師又扯到goal based既可以考慮 資產(chǎn)又可以考慮負債？我理解的是 既然要考慮 資產(chǎn)或者負債的話那直接歸類到AO或者ALM不就完了，跑goal based 里做什么？
R6官網(wǎng)題Tina case的Q5，portfolio的MCTR是否一定等于1？是如何計算的？貝塔是加權平均還是？
mental accounting的缺點沒動 為啥inefficient？后邊分層MVO改進也沒懂謝謝
資產(chǎn)配置課后題 reading 7 第17題：退休以后的目標肯定也會改變，帶來 reassessment。十年過去，education/retirement spending/medical expense 目標肯定都會有所改變。
reading6例題3的下圖要怎么看，比如在90歲的時候，為什么說The median real wealth at age 90 is clearly well below the target ending wealth of real CAF$1?million.請老師i講解下那幾本代表百分比的線是啥意思，多謝。
老師好，R7第15題，題中已經(jīng)提及了overall tax rate，為什么bond在收益不扣稅呢？謝謝
為什么說蒙特卡洛模擬能得出很多條有效前沿呢
為什么既擔心風險又擔心成本最后選成本呢？
第二個case第二道題，C選項為什么要增加equities?現(xiàn)在短期利率上升，對于股市應該是利空，為什么還要增加exposure？
老師您好，我想問一下這道題， yield spread非常高， high yield bond 可以投嗎？ 不會違約嗎？ 另外怎么判斷equity的allocation是否增加還是減少呢？ 另外答案中我劃線的這句話是什么意思呢？謝謝
老師，asset rebalancing中講到過：The higher the correlation of the asset class with the rest of the portfolio (a portfolio tends to move with the asset class), less likely that further divergence will happen, therefore the wider the corridor since the allocations tend to stray more slowly from the target. 我當時在群里問過這個問題，老師的解答是如果資產(chǎn)間相關性上升，則偏離target weight可能性越小，因為，就算一個資產(chǎn)漲或跌，另一個資產(chǎn)的value會同向變動，使得總體的weight不會變太多，因此可以考慮更寬的corridor width。我現(xiàn)在復習的時候又有新的疑問：相關性大導致偏離target weight可能性越小，這個我明白。我不明白的是：既然偏離target weight可能性越小，那不是應該縮小corridor嗎？因為不太可能偏離target weight，所以rebalancing的可能也不大，從而transaction fee也應該很小，那縮小corridor不是正好合適嗎？
BL model 到底是加入了投資者的觀點，還是分析師的觀點
程寶問答
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