金程問(wèn)答
老師您好！抱歉再問(wèn)一下： 還是不理解為什么說(shuō)negative skewness、high kurtosis是不好的，而positive skewness、low kurtosis是不好的，能否從對(duì)return和volatility的角度講一下這兩組的效果嗎？我真的不好區(qū)分，謝謝老師啦！
原版書(shū)課后題Reading30，,11題B答案中的annualized return for hedge fund和index,0.6133%和-0.449%是怎么計(jì)算出的呢？
這題能像上一道題判斷allocation只通過(guò)看表格里給的數(shù)據(jù)就能判斷嗎？還是必須要每一個(gè)具體計(jì)算之后才能判斷？
第二題請(qǐng)問(wèn)不用考慮 integrated 項(xiàng)嗎,記得課後題的講解selection decisions時(shí)老師有算I 項(xiàng)
第9題怎么看出是養(yǎng)老金計(jì)劃
老師好 請(qǐng)問(wèn)藍(lán)色圈圈里這個(gè)management fee 怎么理解，什么叫一組數(shù)據(jù)每個(gè)觀測(cè)值剔除相同的常數(shù)？
若GIPS與當(dāng)?shù)胤上鄾_突，則遵守當(dāng)?shù)胤刹⑴稕_突。那這樣是不是就沒(méi)有遵守GIPS了？
core book3 factor是考察beta的，alpha咋選factor benchmark？
第二題 1 × [($33.00 - $32.75) / $32.75] × 10,000 bps 不是應(yīng)該等于76.34 bps嗎
老師，gross這個(gè)收益1.25沒(méi)看懂計(jì)算。
為什么這句話(huà)不對(duì)，illiquid securities用RBSA測(cè)不準(zhǔn)，用HBSA不是更合適嗎
老師這個(gè)題的decision p是怎么確定。有前日收盤(pán)價(jià)。
老師這個(gè)題，我寫(xiě)的交易u(yù)rgency高所以pre trade price，可以嗎？因?yàn)槲铱创鸢笇?xiě)了別的…
老師這兩句啥意思。
老師，這道題A和C錯(cuò)在哪了，B說(shuō)的是什么意思，這是基礎(chǔ)課哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)呢
程寶問(wèn)答
