老師好，請問factor timing和factor weighting 相同點是什么？ 什么叫做”兩者都是針對rewarded factors進行配置？” 那為什么factor timing又不能被rewarded factor解釋呀？
第4題的B選項，為什么IR大于1就是運氣了？不太懂
R18第15題，chen加入因子擇時 應(yīng)該是top-down，然后關(guān)注個股是discretionary，所以這個不應(yīng)是top-down+discretionary嗎
R18第10題，index weight的表述和講義上差不多也，為什么一個用AUM，一個用market cpitalization？
這里是不是寫錯了，swap rate 應(yīng)該在yield基礎(chǔ)上加，而不是在coupon rate 上加？
老師，empirical duration和Analtical duration分別怎么算？假設(shè)基準利率上漲1%，spread下降0.8%，那么總的yield只上漲0.2%。那么，empirical duration是用1%除以1%，還是1%除以0.2%？
哪里體現(xiàn)了sector rotator？
怎么去理解一個資產(chǎn)對組合variance的貢獻的計算公式呢。能否用直觀的解釋一下原理 方便我記憶
第六題解析中對long-short方法舉的50-50的例子，gross頭寸是100%，那請問net頭寸是多少？是不是0？
impact investing和thematic investing有什么區(qū)別？不太明白impact investing的含義。
no.6, gross 是算絕對值相加吧？ 怎么解析不是絕對值？
這里B問題的答案和老師的講解不一致啊
為什么是portfolio overlay
第四題：dorne不是用financialmodel嗎，為什么不是systematic？
CFA三級 Equity 上午題n這題不太明白為何選Octans，明明題目里說不借杠桿，限制衍生品，維持新興市場權(quán)益敞口，選Carina不是更好，替換原有的新興市場權(quán)益投資經(jīng)理
程寶問答
金程問答