金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師137頁(yè)的例題出自哪里？聽了半天沒有聽懂Tom老師講的，想找到出處結(jié)合上下文看一看原題，謝謝
這里計(jì)算的公式是credit spread*duration- duration*change spread-（POD*LGD）？？不太懂不太懂為啥這么計(jì)算
manager B 的factor return 0.2 x 0.20% + 0.05x 0.35% + 0.0 x 0.60% = - 0.025% 為什么沒有考慮在active return里？
第1問(wèn)，case中提到了factor，是否意味著用量化建模的形式進(jìn)行選股，因此是optimization。stratified sampling是定性分析，不涉及factors
第8題為什么假設(shè)return均值為0 如果均值為負(fù)volatility不是也可以嗎
你好，說(shuō)active share+ idiosyncratic risk = 殘差項(xiàng)那部分帶來(lái)得active risk 對(duì)嗎？為什么active share高得情況下,active risk還會(huì)低呢？
最后這道例題還是沒太聽懂，老師能否再解釋一下做題思路？
default correlations的影響和意義給講講吧？謝謝
thematic investment could be long-term and structural(such as shift to cloud computing ...), or short-term in nature. 意思是thematic investment 既可以是長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)化的改變，或短期性質(zhì)的？這句話怎么理解，能舉個(gè)例子嗎？謝謝！
請(qǐng)問(wèn)老師，做空股票的時(shí)候，short seller在市場(chǎng)上把借入的股票賣掉得到現(xiàn)金，這個(gè)現(xiàn)金按照交易流出，應(yīng)該是交給broker管理的，現(xiàn)金既然不在short seller那里，那么多空策略又該如何實(shí)現(xiàn)呢？
第1問(wèn)，equal weighted也不需要rebalance吧，所以股票都買同樣數(shù)量就行了
第2問(wèn)，視頻里老師解釋的好像是packeting的定義，不是buffering。另外，core tile是什么意思？
free-float 是什么意思
第四題為什么不選C。 Second, I seek contrary viewpoints from other investors and sell-side analysts, as well as set and enforce proper portfolio diversification rules. 我覺得這個(gè)已經(jīng)解決了B 選項(xiàng)的overconfidence bias.
Free-float weighting is a form of capitalization weighting. A cap-weighted index can be thought of a
程寶問(wèn)答
