ss9-10，case6，Q1，什么是closet indexer？ 為什么最能說明是indexer的指標(biāo)是target active risk？
這里是不是寫錯(cuò)了，swap rate 應(yīng)該在yield基礎(chǔ)上加，而不是在coupon rate 上加？
老師，做成了市場中性，為何會(huì)有兩倍的alpha?如何理解？
第10題計(jì)算限制條件中index weight的計(jì)算有疑問，老師講的是用10*0.2%*250m，為啥不是乘3billion呢，文中描述0.2%不是對(duì)應(yīng)的market captalization3billion的嗎？
老師好，請(qǐng)問factor timing和factor weighting 相同點(diǎn)是什么？ 什么叫做”兩者都是針對(duì)rewarded factors進(jìn)行配置？” 那為什么factor timing又不能被rewarded factor解釋呀？
第4題的B選項(xiàng)，為什么IR大于1就是運(yùn)氣了？不太懂
R18第15題，chen加入因子擇時(shí) 應(yīng)該是top-down，然后關(guān)注個(gè)股是discretionary，所以這個(gè)不應(yīng)是top-down+discretionary嗎
最后這道例題還是沒太聽懂，老師能否再解釋一下做題思路？
哪里體現(xiàn)了sector rotator？
這里B問題的答案和老師的講解不一致啊
怎么去理解一個(gè)資產(chǎn)對(duì)組合variance的貢獻(xiàn)的計(jì)算公式呢。能否用直觀的解釋一下原理 方便我記憶
第六題解析中對(duì)long-short方法舉的50-50的例子，gross頭寸是100%，那請(qǐng)問net頭寸是多少？是不是0？
第四題：dorne不是用financialmodel嗎，為什么不是systematic？
impact investing和thematic investing有什么區(qū)別？不太明白impact investing的含義。
no.6, gross 是算絕對(duì)值相加吧？ 怎么解析不是絕對(duì)值？
程寶問答
金程問答