第六題如何理解
第2問，視頻里老師解釋的好像是packeting的定義，不是buffering。另外，core tile是什么意思？
第四題為什么不選C。 Second, I seek contrary viewpoints from other investors and sell-side analysts, as well as set and enforce proper portfolio diversification rules. 我覺得這個已經(jīng)解決了B 選項的overconfidence bias.
Free-float weighting is a form of capitalization weighting. A cap-weighted index can be thought of a
課后題第146頁的14題對應(yīng)的提干：statement 1 a long short portfolio allows for a gross exposure of 100%.想問一下老師 gross exposure應(yīng)該是long + |short|，那應(yīng)該net exposure為100%，gross exposure不都大于100嗎？long only才是100%的gross exposure吧？
CDS這一章出現(xiàn)了各種名詞，CDS price, contract price, contract value, 能否歸納一下每個到底什么意思？
active risk為什么一定就會增加 而active return一定就會下降呢
老師，這一題對于active return的計算，A經(jīng)理為什么是factor return*beta？而且為什么忽略了market 這個因子呢？
第六題其他2個選項分別在什么描述下才可以選？
老師，第七題的price ratio是指什么？謝謝
最后一題，能舉例說明一下一個基金經(jīng)理是怎么做 timing exposures to factors的么？和調(diào)rewarded factor權(quán)重有啥不同？
想追問理解一下，optimization策略中，建構(gòu)出來的模型因子之間，到底是會有一定相關(guān)性（無法根除）還是完全不相關(guān)？
第3問，high active share同時low active risk，是否說明factor偏離為負(fù)？
exhibit2這張表沒看懂 為什么有兩列都是 portfolio X Y Z 數(shù)據(jù)不一樣
老師，bottom-up中special situation和 event driven的區(qū)別是什么
程寶問答
金程問答