官網題庫65題為什么這樣求Sharpe ratio?老師解釋一下原理。謝謝
這提問的是rebalancing global equities, 但是題干是rebalancing investment grade corporate bands，這不一樣呀？？
請問這個最優(yōu)風險資產和mvo求出來的各種資產weigts是一樣的嗎？mvo求出來的weigts是什么？
老師您好，這題為什么可以這樣算，出自課本或者課件的哪個知識點呢，謝謝
老師好，這里的conservative level of risk 怎么理解？ 以及 linear or non-liner relation 怎么理解？ 是否可以舉例說明？
老師您好，corner portfolio的計算權重的那個題，如果和無風險資產組合算權重，是不是找相鄰的兩個組合，看哪個sharpe ratio高，然后就選那個，然后算權重的方法和題目中的方法是一樣的就可以？
老師，2022 mock A pm 第17題b選項是scalability of active strategies是什么意思？
Asset allocation幾個問題
老師，以Mock A這道題為例，MCTR計算中組合的standard deciation代入時，是18.1，還是18.1%=0.181 ？
Windsong Wealth Management Case Scenario第3、4、6麻煩老師幫忙解釋一下。
要對多個資產進行分散，相關系數(shù)越小越好，這里指的是比如-1最好？還是0是最好？如果是-1最好，那么你漲我跌，好像是風險最小，但不一定SR最大吧？
老師，在基礎班的時候講rf資產的權重為負只是借錢，而不違反non-negative weight的限制，但在直播中老師講如果題目說non-negative weight ，rf資產權重就不能為負。這個不太明白到底哪種說法是對的？
statement 2是什么意思
紅圈中內容是什么意思?為什么可以說明factor之間不相關，謝謝
老師，怎么判斷題目給出一個預期后是基于現(xiàn)在和這個預期做出判斷（就是題中的預期就是未來發(fā)展趨勢），還是基于預期和預期的以后做出判斷（就是相當于題中的預期指現(xiàn)在，預期的以后才是真正的預期）。不太好給出例子，在CME,AA,FI中都有相關的問題，是按學科區(qū)分么還是怎樣。。。。
程寶問答
金程問答
