金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)如果coupon是semi-annual的，那么該怎么算c/p0呢？
UK gilt默認(rèn)半年付息的嗎？
For fixed-rate bonds priced at a spread over the benchmark, roll-down return from coupon income is
第五題 ，Expected credit losses能解釋一下嗎？是指什么原因或來(lái)源導(dǎo)致的？書(shū)上寫(xiě)的公式構(gòu)成里沒(méi)有這一項(xiàng)啊
老師，第二問(wèn)的notional principal是什么意思呢？
KRD和PVDCF的區(qū)別是什么
用cash flow yield怎么計(jì)算duration？
為什么這里要求oas？oas不是用含權(quán)債券嗎？
怎么判斷組合不想成本高，題目中沒(méi)有提到成本相關(guān)的關(guān)鍵詞，但答案用enhance index，理由是成本太高?；蛘咝枰裁搓P(guān)鍵詞才能選pure index？
R14課后題第9題
為什么multiple liability immunization可以說(shuō)BPV(A)=BPV(L)呢？假設(shè)是D(A)>D(L) AND PV(A)
第三題選B是不是也對(duì)
Yields on high quality corporate bonds are less volatile than more liquid treasuries 這是什么意思
這里benchmark yield和spread數(shù)值相同的話(huà)，YTM的變化不是應(yīng)該翻倍么，
老師您好 請(qǐng)問(wèn)Fixed Income R12 Example Doug中的第19題的C選項(xiàng)為什么不對(duì)？該從哪個(gè)角度理解呢？
程寶問(wèn)答
