例題算performance fee ，為什么我的結(jié)果是1，921，500？ 過程是315000000*（1.211-1.15）*10%，是哪里出問題？
1.roll down strategy的收益里面關(guān)于YTM下降帶來的收益的部分怎么拆分
老師 High volatility 對(duì)于策略的選擇有什么具體影響？
這里是公式寫錯(cuò)了嗎，每年支付不是m*G*退休前工資嗎，多工作一年多支付m？為什么是1%m*2（年限）？那應(yīng)該G前面*2?。坑质清e(cuò)誤嗎…絕望
老師，這道題為什么選A呢，答案說的沒看懂，另外B和C為什么不對(duì)
Dur*price*0.01%=BPV=PVBP=DV01能否解釋一下BPV和PVBP還有DV01的各自含義和區(qū)別，謝謝！
case12 第2問，為什么credit spread widen，要買 call option?spread 增，bond 價(jià)格減少，option價(jià)格不是也減少了嗎？
第二題這種二級(jí)知識(shí)點(diǎn)，在三級(jí)也會(huì)考嗎
原版書V3 113頁，表格中的$150k和$225k是怎么算出來的？ 為什么要將總的coupon income這樣拆分？ coupon income 不久應(yīng)該是coupon return 和reinvestment return 嗎？ 和benchmark yield 及credit spread 有什么關(guān)系？
這里怎么區(qū)別高評(píng)級(jí)低評(píng)級(jí)呢，a評(píng)級(jí)也不算低評(píng)級(jí)吧？
你好老師
incremental VAR不是1bps的變動(dòng)產(chǎn)生的影響嗎？
你好老師，這道題為什么不選b？
當(dāng)發(fā)現(xiàn)volatility下降時(shí)，可以通過賣出債券的期權(quán)來獲益，那是否意味著賣出call option或者put option其實(shí)都可以呢？謝謝老師！
這頁ppt中五因子不應(yīng)該都是加法嗎？咋ppt冒出來一個(gè)減法？
程寶問答
金程問答