金程問(wèn)答
沖刺筆記中上冊(cè)，177頁(yè)寫了top down屬于基本面分析法，這句話是不是有問(wèn)題，也可以用宏觀指標(biāo)建模的方式進(jìn)行top down的行業(yè)篩選？top down 和bottom up都可以既屬于基本面也可以屬于量化；factor based僅是屬于量化分析對(duì)吧？activist 僅屬于基本面？
老師，b選項(xiàng)，package不是也會(huì)導(dǎo)致組合的股票數(shù)量大于指數(shù)的股票數(shù)量嗎
R16, PPT第38頁(yè)，請(qǐng)問(wèn)yield“high div yield stocks may provide higher excess return in low interest rate”怎么理解？
best risk-efficient delivery of results，是指active return/active risk最大嗎
老師，這道題題目問(wèn)的是excess return（需要考慮retrun與risk-free retuen），但為什么答案解析里用的確是active retuen的計(jì)算方法（與benchmark比較）？
該題第三題該怎么解？
為啥大市值全買？因?yàn)槌煞止傻臄?shù)量少嗎？謝謝
老師，原版書R17example 4的第二問(wèn)能否解答下？
Q1，stratified sampling是每層的股票uncorrelated，但是這里說(shuō)的是factor不相關(guān)啊。stratified strategy也用到factor了么？
long-short gross exposure一般都會(huì)大于100%吧。
L3V3 P270 EXAMPLE 8. In the exam, is the highlighted sentence well enough to get a full mark for this question?
老師，79，謝謝
對(duì)于benchmark agnostic manager，目標(biāo)active risk6-10%,那不應(yīng)該超出benchmark的風(fēng)險(xiǎn)嗎，后面絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)為何又是index的85%，反而比benchmark風(fēng)險(xiǎn)小了？
平安和同仁堂的例子中，她們的相關(guān)性低，variance應(yīng)該低吧？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)case的第1小題，對(duì)應(yīng)材料中的the technique used to construct the new index portfolio assumes that the factors used to explain stock returns are uncorrelated對(duì)解題起了什么作用？
程寶問(wèn)答
