這題為什么不看sharpe ratio呢？
文中說最好的方法是用returns-based analysis分析funds的風(fēng)格，不應(yīng)該是holding-based嗎？為什么還選A呢？
老師好 如果題目同時(shí)出現(xiàn)contract和mini contract是不是如果是個(gè)人就是mini，機(jī)構(gòu)就是正常contract
equity 官網(wǎng)題，表格1怎么解讀，為什么沒有beta 的數(shù)值？
老師，該科目LM1的Q6，請講解一下其中的Note3，謝謝。
三級 Equity passive factor-based 趨勢策略，基于風(fēng)險(xiǎn)因子的動量投資策略，相比被動對標(biāo)的指數(shù)是稍微有一點(diǎn)持倉偏離（基于動量，有點(diǎn)追漲殺跌的偏離）。 那么問題是：這個(gè)偏離應(yīng)該不大吧，應(yīng)該到不了concertrate程度吧，這題怎么會選A？怎么理解？
2024 mock A PM case5 equity的第1問：large cap index的high liquidity來自于 更高的 “median mkt capitalizaion”，客戶持有l(wèi)arger number of securities是來自更高的“avg client portfolio size”？
sector和style有什么不同？是說板塊和風(fēng)格么，具體有啥區(qū)別
AB怎么辨別
選項(xiàng)C啥意思，考的哪個(gè)知識點(diǎn)？
為什么holding-based不能反映期間收益就不適合high turnover的portfolio呢？不應(yīng)該不適合low turnover的交易嗎？因?yàn)椴痪_
請問老師，MVO操作屬于risk based還是diversification oriented？
請講解一下
1)concentrated portfolio的active share和active risk都高是因?yàn)橹鲃悠xindex？持有cash多的portfolio的active risk和active share都高？ 2) concentrate portfolio的total risk是大？(直播中同學(xué)的問題，老師沒有回答)
sector rotator和diversified milti-factor investor有啥不同，沒聽太懂，老師能再解釋下嗎
程寶問答
金程問答