課后題116頁第15題請老師講一下為什么是discretionary
active strategy分類能再講下不，感覺好亂，一會可以分在fundamental，一會又可以分在quantitative
R17課后題第五天麻煩解釋一下，謝謝
老師好，mock1的第六題，老師說在這里如果給了STD，那就要計算percentage是什么意思??？
書后題113頁 第六題 主動風險為何增加？ 原來都是汽車板塊現(xiàn)在分散了 分別是金融和能源。那不是風險變小了呢？
書后題113頁 第三題 這里FUND1 AUM大 但是股數(shù)少 而且都是小型股。這不是矛盾嗎。股數(shù)少 都是小型股 AUM怎么可能大？ 這題為啥不選C
Equity 歷年筆答題 2018 q1 d問是不是總的來說，active risk 隨著active share的增加而增加？
Equity 百題 case 5第二題 答案中zero-beta和show a patter of returns expected to be uncorrelated with equity market returns有什么關(guān)系？
老師，這道題為什么不選A，看表1，不就是基于因子的方法么
casebook equity 2014年A問是何解？在講義哪部分
老師，這是原版書上Ｒ22的例題， 感覺好有欺騙性啊， 里面有說想投資robotics industry, 但是答案建議的是segment by size/ style,那按size/style分了之后怎么再找出robotics industry 的相關(guān)股票呢？不還是得按不同行業(yè)板塊找么？
老師好！課后習題5我可不可以這么理解： 如果沒有任何投資限制的情況下，我們是可以通過增加active risk而線形增加active return的。 但是現(xiàn)在面臨的問題是投資上有限制，所以導(dǎo)致這個線性關(guān)系不成立了, 也就是說active risk在增加到一定程度上，再增加的話所帶來的active return會變得less than proportional.
老師您好， 這是equity下午題P147， 我想問一下這個題干問的是proportion, 但是答案計算的是絕對值（contribution to total portfolio variance），我想問一下這是什么情況， 我自己還傻傻地計算整個portfolio 的variance。 謝謝
老師您好， 這是equity下午題P135 的11題 ，我想問一下A怎么錯了呢？stock split不是由于market引起的價格變動，不應(yīng)該反映在指數(shù)上， 所以指數(shù)的分母會相應(yīng)做調(diào)整， 所以A應(yīng)該是對的啊， pricing weighted index is unaffected by stocks splits.謝謝
洪老師說，杠桿是cave的，漲少跌多，在上漲時自動去杠桿，在下跌中加杠桿，如何理解？
程寶問答
金程問答