麻煩老師解答一下這道題，謝謝
權(quán)益官網(wǎng)題，Lisette Langham Case Scenario case， 老師什么是sector bet, 以及它會(huì)怎么影響active risk, 這題選它為什么不對(duì)？
老師為什么價(jià)值型公司表現(xiàn)會(huì)超過成長(zhǎng)型公司？成長(zhǎng)型公司風(fēng)險(xiǎn)高，增長(zhǎng)快，收益應(yīng)該是高于成長(zhǎng)型公司吧？
老師，您好，equity portfolio reading 18中，對(duì)于stock picker原版書表述會(huì)承擔(dān)更大的idiosyncration risk(a+殘差)，但是沖刺筆記中僅是提及會(huì)有更好的idiosyncratic risk(自由殘差一項(xiàng))。請(qǐng)問是否應(yīng)該以原版書為準(zhǔn)。關(guān)于這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，能夠再詳細(xì)解釋下。
精 老師講下這道題呢？
請(qǐng)問R18原版書例題7第2題，The Isaac strategy will not be constrained until the portfolio reaches about 1 billion in size這句話怎么理解？
casebook權(quán)益129頁的C題，不懂作這道題。Market-neutral fund 的benchmark應(yīng)該是risk-free rate，why？
Active risk這個(gè)公式怎么得來的？和二級(jí)組合學(xué)的一樣嗎？
Epsilon Institute第1-5題
課后題113頁5題哪里看得出來是active risk 增加，但是active return沒同等增加
老師，R16被動(dòng)投資里的factor-based strategy和R17主動(dòng)投資的facto-based的區(qū)別主要是什么？是主動(dòng)的可以long/short不同因子，而被動(dòng)的只能調(diào)高看中的因子嗎？
官網(wǎng)上的題目：1.什么是best risk-efficient delivery？2.為什么問active risk最 小的，不看active risk那一行比較，卻看的是volitility?
Optimization 是怎么考慮個(gè)股之間的協(xié)方差的？
老師辛苦解讀
第121頁的例題中，為什么MaxRiskContribution,SingleSecurity代表了ActiveShare?為什么組合C對(duì)應(yīng)了DiversifiedMulti-FactorInvestor?
程寶問答
金程問答