老師Tina Swan案例中的這道題，不太理解Sharpe Ratio的計(jì)算方式？ABC三個(gè)組合是corner portfolios嗎？為什么不用他們自己的sharpe ratio？
老師、講到的第三種評(píng)估taa是否優(yōu)于saa方法，假設(shè)檢驗(yàn)檢驗(yàn)出來的結(jié)果是不是即是說拒絕了-那也只是證明rp超越無風(fēng)險(xiǎn)利率，如果換成rp在taa下收益和在saa下收益扎差，求解是否顯著，可以？
為什么Q1、Q3調(diào)比重的時(shí)候都沒有用到Exhibit 1里面target allocation的數(shù)字？
為什么負(fù)債是50的債券和50的股票，對沖的資產(chǎn)要選擇A呢
官網(wǎng)Windsong Case中，該題涉及的知識(shí)點(diǎn)：1.機(jī)構(gòu)客戶可以使用goal-based strategy嗎？
沖刺筆記中P41，U=E（Rp）-1/2λσ平方。但P45中，U=E-0.005λσ平方。怎么一會(huì)兒0.5，一會(huì)兒0.005，這不是一回事嗎？
怎么理解MVO對預(yù)期收益的敏感性高于相關(guān)性和方差？
原版書，第412頁， Proposal B has this higher allocation, and the extension of duration in the bond portfol
直播課講的內(nèi)容，自己未來有遺產(chǎn)繼承，是限制條件改變？不是目標(biāo)改變嗎
老師 請問圖1這個(gè)example，它讓discuss specification難道不是要從幾個(gè)特征中選一個(gè)這樣嗎？類似homogeneous什么的 答案看起來并不相關(guān)，還有第二問contrast也不是很理解，可以講一講整個(gè)example嗎？謝謝
老師，這個(gè)expression ratio是不是也叫作possibility ratio？百題里出現(xiàn)過的
為啥要考慮scholarships的資產(chǎn)進(jìn)來，這部分并不能find new capital improvements
R5原版書例題第5題麻煩解釋一下
為什么reverse出的Er是forward-looking的？
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這幾題謝謝
程寶問答
金程問答