老師，我理解A是不正確的，就不能接受高的另類投資
請問R6原版書例題9要考察的是什么知識點？
R6原版書例題6第3題為什么surplus return是個絕對值？按照沖刺筆記49頁的公式，surplus return的這個公式是相對值啊
在構(gòu)建MVO時，為什么JCY老師說expected return 假設(shè)是1%？ MVO不是Risk budget tool嗎？就是基于預(yù)計風(fēng)險期情況下收益最高？
老師，你好，關(guān)于asset allocation reading7的原版書課后題16題，解答看的不是很明白，為什么兩個range不是直接比較，能否解答下這個題目的解題思路？
課后題第42頁15題為什么bond沒有剔除稅？不是說的capital gain and overall tax rate是25%嗎
這題如何理解？風(fēng)險預(yù)算的確是分解風(fēng)險，使單位風(fēng)險的超額收益最大
老師您好，這道題我有幾個小問題， 這道題的目的是最終得到target asset allocation（哪些股票，分別是什么占比）， 但是為什么這里會知道the likelihood of the foundation dropping below 5 million呢？ 我知道m(xù)onte carlo simulation最終得到overall probability， 但是這道題是為了得到TAA， 所以我寫的是The portfolio resulted from Monte Carlo simulation is more stable and diversified.另外還想問一下MVO 的assumption是input都是normal distribution嗎？謝謝
百題Case 3的第二題 什么是戰(zhàn)略性allocation ?
請問藍神筆記125頁，為什么提取實際利率是用TIPS？這里為什么不是名義利率？TIPS不是通脹保值的嗎？
case3 Q3 為什么這里不能選emerging market equity？答案說有risk overlapping但是明明前一題答案才說的emerging equity可以獨立于global equity，這不是自相矛盾嗎？另外，global 高利率公司bond和目前投資的domestic bond不可以分為不同的asset class，是因為他們都覆蓋了corporate bond嗎？如果改成“foreign high yield corporate bond是否可以？
semi variance 是不是就是downside standard deviation的平方？
carl monteo的第一題，公式是乘以0.005，但是答案是乘以0.5猜得出來的。究竟哪個是對的？
老師您好， 這個是asset allocation的上午題 P20，我想問一下這道題算portfolio的standard deviation為什么w1和w2等于1呢？謝謝
老師好，官網(wǎng)題。這個解析沒看懂，求解析，問題寫了在截圖里面，謝謝！
程寶問答
金程問答