這個表格中最后一列是怎么計算出來的？有什么含義？
印度實(shí)行寬松的貨幣政策，將會降低印度的利率，根據(jù) forward rate bias, 低利率國家未來會有forward premium,不是印度盧比升值嗎？短期是盧比要貶值的 但是長期盧比要升值的 題目也沒說短期?。磕歉鶕?jù) forward rate bias, low yield currency 不是forward rate premium嗎？
請問variance notional 和vega notional分別是什么意思啊
如果題目讓計算net cost那應(yīng)該用9時點(diǎn)的27500還是27500折回到3時點(diǎn)？
老師好 這個公式紅色框框里和藍(lán)色框框里都是指的implied volatility嗎？紅色K^2*(T-t/T)是在小t時間的implied volatility，藍(lán)色是T=0時間的original volatility，是這么區(qū)分的嗎
不是，95.61和95.82不都是行權(quán)了嗎，老師怎么按照不行權(quán)來算啊
7.3為什么要×100？這里指的不是一個option的premium嗎？這跟100份的shares有什么關(guān)系
下方表格里的百分號是什么意思呢，還有GF這行的數(shù)字又是什么意思呢，莫名其妙的
NOK表里有了還求啥？
基礎(chǔ)班有講過要小心DC/FC的表達(dá)式，請問在計算什么的時候額外注意這個表達(dá)式變成了 FC/DC？
老師最后說的講波動率微笑的書，請問有什么推薦的嗎？
百題case 5的第五問：請問解題思路是怎么樣的
David Sheringham的例子，為什么unlimited upside potential是用long put？
周琪說這里 遠(yuǎn)期相對即期是貼水？我怎么感覺是升水啊
百題 case 7 第2題 roll forward的問題 roll yield negative是站在maturity的時候的F和S 還是最開始initiate的時候的F和S呀
程寶問答
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