金程問(wèn)答
老師，contract size和quoted futures price是一回事嘛？還有之前講Equity swap里的Multiplier，我不太懂三者的區(qū)別和聯(lián)系？
請(qǐng)問(wèn)老師collar就是S+P-C，相當(dāng)于在多頭的前提下買(mǎi)了put賣(mài)call，那和forward conversion的 long put , 同時(shí)short call是不是一樣?。?
該客戶是借美元投印度資產(chǎn)，B選項(xiàng)是美元升值，印度貶值，所投資產(chǎn)貶值怎么會(huì)受益呢？
到底啥是NDF？
到底啥是NDF？
老師原版書(shū)課后題reading32第4題a文怎么做
老師請(qǐng)問(wèn)以這道題為例roll yield具體怎么操作，計(jì)算roll yield時(shí)時(shí)forward 和spot數(shù)據(jù)分別用的是題目中哪個(gè)數(shù)據(jù)？謝謝
老師，這里為什么要在spot市場(chǎng)里賣(mài)呢？為什么不是forward?
為什么這里futures價(jià)格能直接用ctd 替代？
這個(gè)題目我還是不明白，回歸的是RDC和RFX之間的敏感度關(guān)系，beta是衡量這個(gè)兩個(gè)return之間的敏感性的，和long1000000 CHF與short 1350000 GBP/CHF之間有什么關(guān)系？怎么知道long1000000的CHF SMI資產(chǎn)需要多少GBP/CHF的spot rate去做對(duì)沖？
A題答案里的那個(gè)current exposure 計(jì)算公式怎么來(lái)的？B題原理是什么，我看講義里沒(méi)有這方面的講解？C題這種題我是第一次見(jiàn)，這屬于考綱要求嗎？
老師，您好！這道題洪老師的口述方法直接用100-98.05=1.95求出，可是給出的答案解答過(guò)程卻非常復(fù)雜。第一，我想知道是不是用洪老師的簡(jiǎn)便法即可。第二，題目中的unwind理解為結(jié)束嗎？第三，97.3和98.05的關(guān)系我搞不太懂。謝謝老師解答！
老師你好，reading 16關(guān)于VIX我還不是很理解，既然沒(méi)辦法現(xiàn)貨交割，到期了之后是要用Futures - now的差價(jià)只進(jìn)行這個(gè)差價(jià)的cash settle么？ 對(duì)于傳統(tǒng)的futures，到期之前我既可以選擇交割，又可以選擇roll down。 在老師講的這個(gè)例子里，為什么一定要進(jìn)行一個(gè)反向操作才能close呢？如果不進(jìn)行反向操作，直接cash settle行不行？
Case book下冊(cè)，P104的case，這個(gè)case里的概念在這個(gè)session中沒(méi)提及過(guò)啊。。。定義都不知道，咋做T_T 真題匯總里還說(shuō)這道題“全部保留”。
PPT120~123頁(yè)的例題，這道例題里美國(guó)公司有歐元借款，并且在swap的時(shí)候把歐元本金給了意大利公司；同時(shí)意大利公司有美元借款，并且在swap時(shí)把美元本金給了美國(guó)公司。所以其實(shí)是美國(guó)公司要用美元，意大利公司要用歐元？畢竟如果是美國(guó)公司要用歐元，為啥還要把歐元本金給意大利公司用？
程寶問(wèn)答
