這里GBP和EUR的股票收入也應(yīng)該是以盧比計(jì)價(jià)的吧 這個(gè)圖標(biāo)里是不沒說明啊？謝謝
老師您好, 這里closing out the contract at a lower rate 具體是指什么操作? 如果是單純地想要對沖掉風(fēng)險(xiǎn), 等short forward到期執(zhí)行合約以forward約定價(jià)格賣掉EUR買入SEK就可以了啊? 聽他這里的描述像是要roll forward遠(yuǎn)期合約, 之前short forward EUR, 快到期時(shí)以現(xiàn)貨價(jià)格買入EUR來平倉. 可是他怎么能保證到期日的EUR匯率一定比進(jìn)入short forward時(shí)的EUR匯率低呢?
老師，您可以把uncovered interest rate parity解釋一下嗎？或是有總結(jié)的截圖貼上來？謝謝！
Strategy 2: If we expect the yield curve to be static, we take advantage of a carry trade. For instance, we may borrow in yen and invest in US Treasuries, since rates in Japan are lower than in the United States. We can profit from the interest rate differential, higher bond prices, and a favorable exchange rate.請問這句話為什么是對的。謝謝解答
請問writing是買還是賣
reading16課后題第一道，誤選了b，請講解一下
case 9 第3題 沒聽明白...25-Delta 是怎么來的？ 選項(xiàng)里給的call option 和put option 都是指on EUR的嗎 ？？為什么可以這么默認(rèn)？ 是因?yàn)轭}干中寫的 ￥/€ 嗎？
第二步為什么是用150*50%
上午題30頁b題，請老師講解一下，沒看懂解析
原版書reading 17的第 381頁的這個(gè) FX swap，沒有理解如何通過FX 對沖的？spot 端和 forward端是什么意思？
前面是C+（X的折現(xiàn)）=S+P，到了這里就變成可以C=S+P了？應(yīng)該只能是C=Forward+P吧？因?yàn)閒orward的現(xiàn)值就等于S-（X的折現(xiàn)）
百題段_SS6 Derivatives and Currency Management_case9 Upsala Asset Management Scenario，第三題?？戳舜鸢傅恼f明還是不特別明白，老師能畫一下ABC三種策略對應(yīng)的圖形嗎
我們的版本為什么是26000呢，為什么乘以兩個(gè)100，1/100 Dow Jones option是什么？
根據(jù)IRP，F(xiàn)-S＞0就是forward rate premium，越大是不是就代表利差越大，但是怎么解釋most favorable for carry trade呢，利差越大，美元匯率就會(huì)漲的越厲害，IRP成立，不就代表其實(shí)沒有套利嘛
老師能講講第三題嗎？課上好像沒講這個(gè)futures應(yīng)該怎么計(jì)算profit/loss呀
程寶問答
金程問答