既然是long了option為何還說凸性是下降的呢？不管long哪一種option應(yīng)該都是增加凸度啊，請老師解答
請問一下老師，交易方法中的High Touch是屬于Exchanged的還是Non-exchange的呢？還是說兩種都有High Touch？按強化課件來看好像是Exchange和OTC都有High Touch的，謝謝
amc和gips什么區(qū)別，為什么amc要求quarterly展示業(yè)績，gips要monthly
能否詳細(xì)解釋用option增加convexity這個？多謝
老師，您好為啥time slicing的缺點是流動性不足也會進(jìn)行交易，這不應(yīng)該只是twap的嗎？vwap 不是考慮了流動性嗎？謝謝
廣告里面不用寫是否verified?
老師，請解釋一下netting risk是什么？謝謝！
課后題第二題，為啥是relative，題目中好像沒有看的相關(guān)的benchmark.
請問這個案例中的考點，在以往考試中考的概率大嗎
ROI=（1+IRR）^n嗎？如果是的話，第一題里的ROI為啥我算出來是5.7512呀？
依賴性降低，風(fēng)險承受力應(yīng)該越高才對呀，這里老師是不是講錯了
老師，哪個關(guān)鍵詞能知道2問中的 average effective spread 是指*2而不是*trade size? 什么時候用*trade size的情況計算
C中題干里沒有說這個基金考慮了投資者的tax問題。observation 1里說了這個基金投穩(wěn)定發(fā)股利的股票，所以這個B錯在哪呢？
($60 – $47.50) – $2.27 = $12.50 – $2.27 = $10.23, 這里怎么是60減的是到期價格啊，不管是maximum profit或者maximun loss都是X-S0（60多）呀，到期價格那么低，collar的收益不應(yīng)該是個負(fù)數(shù)嘛，從圖像上來看的話，第二個strategy也同理是負(fù)數(shù)噠。
老師好，請問第一題選A的原因？為什么Flatten會和選barbell掛鉤？
程寶問答
金程問答