Q4的pair A不是也說有"strong correlation"嗎，為什么不是A呢
這個(gè)例題我為什么沒看到，時(shí)老師跳過了嗎？還是我的APP出現(xiàn)了問題？
概念上感覺MWR有點(diǎn)像是在計(jì)算IRR，請(qǐng)問MWR的計(jì)算跟TWR 中的modified IRR計(jì)算中區(qū)別是什么？以及MWR是如何反映投資者投資的主動(dòng)擇時(shí)效果？
視頻 yield curve strategies，38'42''的例子A選項(xiàng)，buy and hold持有到期，我不賣哪兒來的超額收益？收益率曲線倒掛，長期債券收益率低，coupon 咋可能高呢？
老師，第5題我是想選two way approach的，但不是說這個(gè)只適合于單期，客戶他有10年的負(fù)債義務(wù)，那不是選唯一能解決多期問題的integrated ALM Approach 嗎？還是說10年也算單期呢，老師上課的時(shí)候說1年以內(nèi)才算single- period，超過的都算multiple要用integrated呀
怎么去理解excess return 這里用的是“減去”effectspread * delta spread？ 我認(rèn)為當(dāng)spread 增加了 那么風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)增加 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償也得增加 應(yīng)該加上，但是公式是減去，不理解原因
excess spread
這個(gè)例子里面看不出來Covexity 最小??？請(qǐng)問這個(gè)結(jié)論是如何得到的？
累進(jìn)稅制度，為什么是刺激經(jīng)濟(jì)的？第7題？
老師，最后一道例題，提到有效性的判斷，最后求出組合的beta=0.8，這個(gè)是對(duì)沖后的組合真實(shí)的beta，和他的目標(biāo)beta（題目已知）相等，所以可以認(rèn)為有效性好（對(duì)沖有效）嗎？
老師，麻煩解釋下nominal bond returns tend to be negatively correlated with growth
如果是long put & short call的risk reversal策略，和collar 的區(qū)別就在于一個(gè)持有stock一個(gè)沒持有stock么？
還是第二題，我記得基操是只要收了禮就應(yīng)該報(bào)備啊，就算公司知道他會(huì)上節(jié)目不是嗎？
老師，百題最后一問，為什么不選擇statement 2呢？錯(cuò)在哪里？statement 1想要減少contributions 不是要提高資產(chǎn)回報(bào)嗎？為什么不能投低流動(dòng)性資產(chǎn)？
第一題‘Calculate the total return for Strategy 1’為什么答案寫這一大堆
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