老師，美國有constructive sale的說法，equity monetization的hedging會(huì)不會(huì)引起taxable event ？
老師，請(qǐng)問耶魯模型的缺點(diǎn)，是不是因?yàn)橘Y產(chǎn)規(guī)模太大，不容易配置另類的敞口？謝謝
請(qǐng)老師再講下tax的rebalance range應(yīng)該高還是低
精 這里的總成本為什么可以直接拿不加杠桿和加杠桿相加？
R7 18題沒有理解 young’賬戶和broker 的建議有什么關(guān)系呢 這題目從什么角度理解
為什么Investment-Grade Bond Fund比Large-Cap Equity Fund流動(dòng)性好？
R27課后題40，Grosse active return 1.25%，fee=0.2+(1.25-0.2)*0.25=0.4625% Net active return =1.25-0.4625=0.79% 答案為什么是0.9%
原版書課后題 reading 25第21題
HF這道課后題，這個(gè)statement4說的不對(duì)吧？MVO中超配另類是因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)低估不假，但是風(fēng)險(xiǎn)低估不是因?yàn)槭褂迷u(píng)估數(shù)據(jù)嗎？跟價(jià)格滯后有啥關(guān)系？這兩個(gè)概念是一回事嘛？
在經(jīng)典題17中涉及到了出口問題：在老師的講解中，韓國出口放緩慢，說明外國人對(duì)韓幣的需求下降，韓幣貶值。但是為什么不能這樣理解：韓國出口放緩是因?yàn)轫n國商品太貴，韓幣增值？
請(qǐng)問為什么利率swap的久期=收到的利率的久期-支付的利率的久期？一個(gè)receiverswap，之前是支付固定，swap之后變成支付浮動(dòng)，代表著久期變短，那么這個(gè)swap的久期就應(yīng)該為負(fù)？這塊繞了有點(diǎn)搞不懂
請(qǐng)問R17課后題第6題怎么理解？為什么morningstar是blend，lipper又是value？
既然是long了option為何還說凸性是下降的呢？不管long哪一種option應(yīng)該都是增加凸度啊，請(qǐng)老師解答
請(qǐng)問一下老師，交易方法中的High Touch是屬于Exchanged的還是Non-exchange的呢？還是說兩種都有High Touch？按強(qiáng)化課件來看好像是Exchange和OTC都有High Touch的，謝謝
amc和gips什么區(qū)別，為什么amc要求quarterly展示業(yè)績(jī)，gips要monthly
程寶問答
金程問答