老師，您好，第一題，在百題里面的portfolio manager被任命為合規(guī)負(fù)責(zé)人就是錯，這里怎么對的。解釋‘Where possible, the compliance officer should be independent from the investment and operations personnel and should report directly to the CEO or board of directors. ’“” independent“”怎么定義，謝謝啦
第五題，雖然是sell pound，但是標(biāo)價卻是歐元作為基礎(chǔ)貨幣，真惡心。
MRR是什么，if the bond is priced close to par, this spread approximately equals the bonds credit risk
老師，您好，在做題的時候sharpe ratio都是用globle market，ppt公式用的是資產(chǎn)i的sharpe ratio
老師，您好，Tuoc說回歸模型可以預(yù)測recession是不是也不對呀，謝謝
第七題為什么future contract是buy，不是收到usd么
老師好，先確認(rèn)如下兩個問題：1.10-delta put 是否比 25-delta put more OTM，若是，則對于call，10-delta call是否比25-delta call more OTM? 2. 當(dāng)我想畫出ATM call和OTM call的草圖時，是不是ATM call的行權(quán)價肯定比OTM call的行權(quán)價要低？同理，ATM put的行權(quán)價是不是肯定比OTM put的行權(quán)價高？方便的話，能否麻煩老師幫我畫一下long/short ATM call/put 以及l(fā)ong/short OTM call/put的草圖，謝謝！！
精 原版書R8 11.5 calendar spread 這個case的solution 2的四種情形可以詳細(xì)講解下嗎？看不是很懂
精 這個不是net wealth嗎？
如果投資組合中成分股數(shù)量多，不是能更好地復(fù)制指數(shù)？結(jié)果導(dǎo)致tracking error更低嗎？
百題 衍生品 case9第二問 ，視頻 老師 講的 deltacall不能 超過 0.5，什么意思 ？沒聽 懂
Q2，dividend capture，拿完股利就把股票賣了，怎么還說持有呢？
spread變得更加陡峭，長期的價格下跌不是應(yīng)該賣嗎，為啥答案是買CDS?
這題咋做?。恳矝]有講啊
老師，為什么說Debt investments are the least supportive of the currency ？
程寶問答
金程問答