金程問(wèn)答
題目中問(wèn)的active risk 后面有個(gè)final 和表格中間的annualized active risk有什么區(qū)別呢？
為什么greater disperaion就有active risk
官網(wǎng)題38題，題目中哪里可以看出是passive factor based strategy？如果不是passive，是一般的factor based strategy(active)，是不是就應(yīng)該是diversify，就不是concentrate
請(qǐng)問(wèn)為什么判斷index closet的標(biāo)準(zhǔn)，是表1中的前三個(gè)指標(biāo)都要??？只看active risk小行嗎？
R17課后題第7題，提了一個(gè) single equity fund概念，是啥？這種fund都是用top-down策略？
老師，百題case2中的第三和四小題，有兩個(gè)問(wèn)題：1，第三小題中account for covariances是什么意思？為什么有這個(gè)就是用的optimization的方法？視頻講解沒(méi)聽(tīng)懂，2, 第四小題中，excess return這個(gè)說(shuō)法為什么是對(duì)的？謝謝
老師，這道題我覺(jué)得三個(gè)選項(xiàng)都沒(méi)法選啊？
老師，R18的example8這個(gè)exhibit24中size是負(fù)數(shù)-0.26怎么就判斷出來(lái)是更偏向于大盤(pán)股的？
精 pure indexing 完全復(fù)制benchmark 那和passive的有什么區(qū)別呢？為什么放到active里面呢 多謝
老師R15課后題的第8題，writing covered call 是short stock long call 么？
期貨到期時(shí)的價(jià)格不是一定會(huì)回歸現(xiàn)貨價(jià)格嗎？
您好，可以解釋一下 growth-based 方法中 consistent long term growth 和 shorter term earnings momentum嗎？視頻中沒(méi)有講，謝謝
老師，麻煩解答下這個(gè)case的這個(gè)題
老師，您好，equity portfolio reading 18中，對(duì)于stock picker原版書(shū)表述會(huì)承擔(dān)更大的idiosyncration risk(a+殘差)，但是沖刺筆記中僅是提及會(huì)有更好的idiosyncratic risk(自由殘差一項(xiàng))。請(qǐng)問(wèn)是否應(yīng)該以原版書(shū)為準(zhǔn)。關(guān)于這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，能夠再詳細(xì)解釋下。
第一圖的公式里面，active share到底是第一部分還是第二部分啊？老師能再講講這道課后題嗎？
程寶問(wèn)答
