我認(rèn)為的正確的計(jì)算已經(jīng)以圖片形式展現(xiàn)，請老師解答，我認(rèn)為官網(wǎng)答案是錯(cuò)的
Q4，BOB老師的解答是否說明成長股不存在高估或者低估這一說？只有價(jià)值型投資者才會關(guān)注低估/高估？
老師，在shareholder engagement中，manger的作用和investor的作用有什么關(guān)系區(qū)別？
老師，這題麻煩解答下。
成分股之間的相關(guān)性高，active risk會低，請問這個(gè)結(jié)論從active risk分解的公式中能體現(xiàn)出來嘛？
老師，這題麻煩解答下。
請問對ActiveRisk進(jìn)行分解的時(shí)候，為什么沒有考慮alpha的風(fēng)險(xiǎn)呢？
請問老師權(quán)益的投資策略分為被動(dòng)和主動(dòng)，被動(dòng)由分為SmartBeta和完全的被動(dòng)嗎？構(gòu)建組合的方法提到了FullReplication、StratifieldSampling、Optimization
老師，這題麻煩解答下。
債券的passive投資中會用到risk factor的方法，這和股票的optimization方法原理是一致的嗎？
請問為什么成長股的pe高 價(jià)值股的pe低？從數(shù)學(xué)角度來看這個(gè)怎么解釋？
第11題
137頁的例題，maximum position size計(jì)算中的index weight為什么選用上文的0。015%，兩者講的不是一件事吧
老師，關(guān)于降tracking error的方法，在fixed income 和 equity里面是采用不同的方式嗎？圖一圖二分別是equity和固收的方法，這兩個(gè)可以通用嗎？還是固收就只能用PVD?
老師，1-AS為什么是portfolio和banchmark一致的部分？被動(dòng)偏離的部分不算嗎？按老師舉的例子，如果AS=20%，那么說明還有20%是被動(dòng)偏離的，那么和banchmark一致的難道不是只有60%了嗎？這一點(diǎn)沒理解
程寶問答
金程問答