idiosyncratic volatility含阿爾法的波動率么？還是把這個是為常數(shù)？
為何timing不影響beta
老師，最后一個reading里的年數(shù)計算為何有時是年份相減+1，有時又不加呢？考試的時候需要加么
老師，基金產品投資公司，公司高管購買基金產品為何會產生利益沖突？公司購買基金產品呢？
separated managed equity index是被動投資么
liquidity factor
packeting是manager用還是index提供者用
最優(yōu)化不就是找到一個組合，tracking error盡可能小，return盡可能大嗎？為什么它的一個缺點反而是，不一定是均值方差最優(yōu)的？為什么解決方法是，增加一個約束，讓組合的方差等于benchmark的標準差，方差跟標準差怎么相等？
ppt69的portfolio construction這個段落里面提到的expected portfolio alpha 或information ratio以及risk models能解釋一下嗎，視頻沒有講。
minimize cash drag是不是可以理解為cash equitization？
根據(jù)課件，每只股票權重不能超過5%，所以應該是portfolio不能低于1billion吧，為什么答案是不能超過1個billion呢？
請問為什么劃紅線的對？怎么推出來的？謝謝
Since GESG's benchmark has fewer consitituents than the Russell 1000 index,GESG should have a lower tracking error than it would if it were tracking that index怎么理解？
關于利用衍生品做消極管理的第四個缺點，基差風險在消極管理當中會產生tracking error，請問老師這點如何理解？上課時老師講的是構建組合過程中，用的不是真實的指數(shù)作為標的資產，而是用期貨，
這里面說的stock purchased which has low beta怎么理解，為什么low beta就是風險低？
程寶問答
金程問答
