為什么在講義里對全球資產(chǎn)配置的建議是增加對新興市場的資產(chǎn)配置以獲得更高的資產(chǎn)回報(bào)率。而視頻里老師說的是要將資產(chǎn)從高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)轉(zhuǎn)移到低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)呢？
可以用中文描述一下這個(gè)展期的過程嗎？
Q5的四個(gè)指標(biāo)和關(guān)系可以解釋一下嗎
此處按pmt=47180,r=3%,g=2%,i=(1+r)/(1+g)-1=0.9804%,n=10,fv=0, 計(jì)算器pv=447327，與講義所寫452000存在差異
老師好，不太理解第4題B組合會(huì)有比較小的再投資風(fēng)險(xiǎn)？另外其他兩個(gè)選項(xiàng)也不明白
第2題，怎么判斷Manager J is a top－down manager？最多通過Using technical analyses and econometric methodologies知道她是個(gè)factor based吧，factor based 和 top-down不是一個(gè)概念吧
第二題，C選項(xiàng)的操作有什么問題
第5題，為什么不考慮convexity? 況且portfolio3的duration也更小啊
為什么第2題，convexity要最小，然后第3題，資產(chǎn)的convexity要大于負(fù)債的convexity
請問老師從slowdown放緩到衰退階段，yield curve從倒掛直接轉(zhuǎn)變?yōu)樽疃盖蛦?？這是因?yàn)槎唐趓ate的急劇下降嗎？
第二題延展一下，如果題目問需要賣多少份期貨合約，是（$28,229.25/$104.05） * CF 0.9135 = 248份么？辛苦老師幫忙看看對不對
這個(gè)題目感覺出得不嚴(yán)謹(jǐn)，主人公使用的是公開市場股票投資策略，然后卻使用MMR，感覺選C不對，應(yīng)該選A
1） Macro和Micro的區(qū)別只存在于selection里面？e.g. macro attribution中，selection是sponsor是對于單個(gè)基金經(jīng)理的選擇。在micro attribution中selection是單個(gè)基金經(jīng)理做的選股？2）在performance attribution中，components是指的是Equity的AA+SS+II，還是說FI的那些yield，roll...也算？3）題目中說performance attribution是不是包含return 和 risk兩個(gè)部分？（refer 24 mock A PM case 1的statement 1）
a returns-based style analysis是什么樣的呢
2.3，哪里有指出這份名單機(jī)密呢？
程寶問答
金程問答