If的兩段話沒懂
老師，權(quán)益R17講的return-based和holding/based兩種style analysis的優(yōu)缺點(diǎn)是不是和Trading R27講的是重復(fù)一樣的內(nèi)容呀？有什么不太一定的地方需要特別注意嗎？
老師，麻煩解釋下這個(gè)case的第11題，謝謝
要降低tracking error 為什么選擇相關(guān)度最高的基金
老師您好，講義121頁例題???，sector deviation怎么理解？active risk主要就是源于factor deviation和active share還有idiosyncratic risk. Sector deviation 屬于哪一類呢？另外是否concentration/diversified 主要是反應(yīng)active share嗎？（可以理解為active share越大，越concenteated position 嗎？）
權(quán)益百題：A選項(xiàng)是啥意思？分母和價(jià)格加權(quán)有關(guān)聯(lián)，但是選項(xiàng)里有個(gè)not??？
老師，Reading18 課后題2，fund2也很像bottomup，targets individual securities，為什么不選呢？具體區(qū)別在哪里？謝謝老師！
課后題111頁第18題為什么不是deep valve investing
為什么被動(dòng)因子策略會(huì)有更多集中度呢
老師 請(qǐng)問這里的factor是哪幾個(gè)呢？market怎么不是呢？如果對(duì)著前文公式，怎么算E RA？謝謝
權(quán)益case4第2題懂，缺東西的話那缺什么呢？
老師好，這里可能我又鉆字眼了，H model主要看growth in dividends 這里還說了 growth in earnings 我想問一下這個(gè)是什么意思？對(duì)我用hmodel計(jì)算pv有什么影響嗎
你好老師，真題講解中，關(guān)于equity ，2014年Q3，這個(gè)問題A 我沒有明白洪老師說的是哪個(gè)點(diǎn) 麻煩解答一下，另外這是在基礎(chǔ)講義里的第幾頁上，我看了視頻 沒找到相關(guān)內(nèi)容。
麻煩老師解答下這道題，謝謝！
老師您好，我想問一下 市場(chǎng)有效充分分散，我的portfolio也可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)吧，這里應(yīng)該說portfolio是充分分散，那market- neutral portfolio的 風(fēng)險(xiǎn)為0吧？ 還有就算有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，market- neutral portfolio 的benchmark應(yīng)該是無風(fēng)險(xiǎn)利率吧？謝謝
程寶問答
金程問答