問題見圖片
老師，麻煩解釋下官網(wǎng)題這個case的兩道題
老師麻煩解答下這個case的這幾道題，謝謝
老師可以講一下基差風(fēng)險嗎
為什么不選A呢
老師，你好，原版書reading 18中的example 2中的第四問，問的alpha是指active return還是公司中的分項(xiàng)??？,這個題目能否解答下？
原版書習(xí)題R17第6題A選項(xiàng)錯誤是因?yàn)轭}干中的兩種方法都是每個股票對應(yīng)一種style 而MSCI和FTSERussel是每個股票對應(yīng)兩個style吧？老師這么理解對嗎？
課后題R18第14題的statement2，沒看懂表達(dá)的具體意思。
麻煩指導(dǎo)這話怎么就不對
老師好，這道題的正文描述 A goal that the overall stock portfolio should consist of mature companies that have stable net incomes and high dividend yields 都指向是基本面良好和大盤股的公司，反而B和C選項(xiàng)看起來是正確的，但是選的是factor base, 為什么啊
請教這道題，答案里打問號這句話，
這個題為什么不是0.55%-0.72% 然后每個因子系數(shù)相減然后乘以后面factor performance 那么算呢？這種理解哪里不對呢？多謝
官網(wǎng)49題，Lisette題目，沒聽懂，
老師，為什么transaction cost上升，tracking error也會上升？ 王老師之前講的這兩者明明是個權(quán)衡，而且n上升，portfolio更像benchmark，難道不是tracking error下降？ 詳見R16第二個視頻，謝謝！
這道題可以講解下嗎謝謝
程寶問答
金程問答