金程問(wèn)答
第五題，如果問(wèn)道需要買/賣幾份underlying stock，怎么計(jì)算？
老師請(qǐng)問(wèn)這里講到convextiy，這條convexity的曲線是不是也叫yield curve？還是說(shuō)yield curve專指另外的一個(gè)曲線？
第3小題b（i）這樣回答沒(méi)問(wèn)題吧？
老師第5題，270天合約到期，現(xiàn)在180天過(guò)去提前清算，不需要像forward一樣反方向平倉(cāng)結(jié)算，這是因?yàn)閒uture本來(lái)就每天結(jié)算，任何時(shí)候提前結(jié)束都可以對(duì)嗎？假設(shè)如果用的是forward的話，這里是long GBP/EUR合約，我們就要short 一份在第270天到期的GBP/EUR合約，并折現(xiàn)回180天計(jì)算損益，再與證券本身的損益合并計(jì)算出整體回報(bào)率對(duì)吧？
老師，這里第一題不是只是問(wèn) EUR and GBP的外幣收益嗎，為什么三個(gè)都計(jì)算呢。
這道題能不能做一個(gè)視頻講解
inflation linked bond 為何是不含通脹風(fēng)險(xiǎn)的？有沒(méi)有這個(gè)bond的公式，在risk free 基礎(chǔ)上加了那些premium？ 我認(rèn)為的通脹掛鉤債券是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率加上了通脹率 然后該債券就定期付這兩個(gè)要求收益率
第二題可以只寫short 44 future contract嗎
你好老師，麻煩解釋一下rebate rate
第3題結(jié)論是什么
這里老師講market cap weighted 最好用free float adjusted，但是之前幾章中，老師不是講過(guò)如果用free float adjusted 會(huì)導(dǎo)致可能non-investable嗎？
老師 第一題是怎么看出問(wèn)的是RFX對(duì)RDC的貢獻(xiàn)呢？the contribution of foreign currency 不是指RFC嗎？
老師，固收的三種方法這里，第一種和第二種到底什么區(qū)別，第一種也是看curve effect，也是看非平行移動(dòng)啊。以及為什么第一種只是top down，而第二種就可以top down\bottom up。第二種不同于第一種的bottom up是怎么體現(xiàn)出來(lái)的？
（追問(wèn)）老師，這個(gè)例題已知條件“he initiates the loan at 2.70% and unwinds the hedge at 97.30”，“unwinds the hedge”是什么意思？如果是平掉對(duì)沖的意思，那么這句話說(shuō)這個(gè)時(shí)候再想對(duì)沖掉（平掉對(duì)沖）貸款利率2.7%就要用賣97.3的期貨，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候LIBOR=2.7%，這么理解對(duì)嗎？
熱錢大量流入，大量?jī)稉Q本幣，導(dǎo)致本幣升值，為了抑制本幣升值，央行在市場(chǎng)上買入債券，釋放本幣的流動(dòng)性。 老師，為啥這樣的邏輯不對(duì)呢？
程寶問(wèn)答
