請(qǐng)問如何理解AUM-based fee在raising market中fee更低？
請(qǐng)問老師：我在題目中看到這個(gè)描述。The anchoring bias is the tendency for forecasts to be overly influenced by the memory of catastrophic or dramatic past events that are anchored in a person’s memory. 這個(gè)是不是正確的呢？
老師您好，您上課講risk reversal是long call+short put. 但是講義205頁講的是long put+short call. 老師可以幫忙解釋一下risk reversal到底是什么嗎？
instananeousely
active risk公式中最后一部分不是殘差項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？為什么老師講的是個(gè)股帶來的風(fēng)險(xiǎn)呢
原版書課后題RebeccaMayer的case，第三題為什么不能選擇B？結(jié)合圖表1和2，新興市場國家股票是正收益，投資級(jí)債券是負(fù)收益，所以增加前者配置、減少后者配置。
ASW實(shí)際使用用途是啥呢？拿couponrate減去swaprate，就看看跟發(fā)行時(shí)候yield的變化么？
老師好！ 在price benchmark 當(dāng)中，好像Arrival price and Price Target Benchmark很相似，都是找alpha or mispricing。請(qǐng)問這兩者在具體用法上有什么區(qū)別？謝謝老師。
這里不理解長期利率升高 價(jià)格降低了。不是應(yīng)該買入長期債券？ 短期利率降低價(jià)格漲 不應(yīng)賣出短期債券嗎
啥是spread duration，然后average maturity和duration啥區(qū)別
課后題道德：這兩題能否解答一下
surplus optimization 和two portfolio approach 中到底那個(gè)需要surplus大于0，surplus optimization中surplus為什么不需要大于零，如果surplus optimization不需要大于零，那和two portfolio中的partial hedge有什么區(qū)別
請(qǐng)問老師，答案是c，但是兩種政策會(huì)使長短期利率都下降，請(qǐng)老師解答謝謝
老師好，請(qǐng)問roll yield這個(gè)知識(shí)點(diǎn)里，為什么 forward rate大于spot rate（即roll yield大于0）時(shí)，short forward會(huì)獲利? 為什么說roll yield＞0傾向于hedge?
請(qǐng)問如果考試，1,2問最簡單的回答內(nèi)容是什么？
程寶問答
金程問答