衍生example課，第二節(jié)，1小時(shí)13分這個(gè)地方?jīng)]理解。擔(dān)心外幣FC↓，所以我應(yīng)該做空FC，上面寫的short FP是什么意思？這個(gè)地方老師就是想講roll yield對(duì)吧？roll yield就是應(yīng)該做多的話，漲了，就是負(fù)的；做空的話，漲了，就是正的的，對(duì)吧？ 這個(gè)地方講的沒明白
請(qǐng)講解一下
這是模擬題中的一道題。第4問，在計(jì)算三種策略的利潤(rùn)時(shí)，似乎成本應(yīng)該用710.5更合適，而不是答案里的750。另外，如果按答案的思路用750作為成本，那么在算strategy 1的時(shí)候?yàn)槭裁匆?30-750，這個(gè)是怎么來的。
關(guān)于直播里面講VIX的那道題，VIX price的曲線其實(shí)是一個(gè)convex的曲線(yield curve是concave)的？所以short 更長(zhǎng)期的 VIX future，long ST的 VIX future才能是positive profit？
投機(jī)者short掉的put是被對(duì)沖者買走了？
這第七題怎么書上沒有？
說了半天，都不講怎么答題的嗎？整篇那么多的內(nèi)容，怎么寫？
不小心點(diǎn)了采納，想接著上回的問。但是future 不是需要繳納margin，這個(gè)不需要算在成本里面嗎？起初交錢中間會(huì)需要補(bǔ)錢，也不能用來投資別的產(chǎn)品？
為什么說隱含波動(dòng)率理論上應(yīng)該一樣？執(zhí)行價(jià)格一個(gè)是3000一個(gè)是3500啊
第三問，如果問What is the breakeven point with an OCT 45/50 bear put spread呢？用50-6.8+2.92？
Senario1：即便是X=50，S=47，對(duì)手方也不會(huì)行權(quán)吧？對(duì)手方怎么會(huì)以$50m買入一個(gè)價(jià)值只有$47的標(biāo)的資產(chǎn)？
Variance簡(jiǎn)化的時(shí)候，為何不把“-1”項(xiàng)提取出來，只提取(1+rf)項(xiàng)呢？
為何quoted price上漲long方賺錢呢？里面的邏輯能具體說說嗎
是不是可以理解為roll yield為positive應(yīng)該hedge，而roll yield為negative不應(yīng)該
請(qǐng)問 這道題 為什么不考慮 settlement 時(shí)的 spot rate? 謝謝 百題 case 6
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