金程問(wèn)答
protective put的max loss是否等于premium（put的期權(quán)費(fèi)）
您好，老師這里說(shuō)做空100%正好形成對(duì)沖的原因是因?yàn)閒orward的delta是1的原因嗎
您好這里spot has delta of one是啥意思
官網(wǎng)題
老師，可以詳細(xì)講一講optioncontractsize是什么意思，以及怎么用嗎？在今天的mock i中我就發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)了兩次。尤其是上午題的第7題的第一問(wèn)，剛剛開(kāi)始在計(jì)算看跌期權(quán)的數(shù)量的時(shí)候除了100，后面計(jì)算看跌期權(quán)的費(fèi)用有誠(chéng)意了100. 這個(gè)期權(quán)的contract size is 100 shares. 這里就是我最疑惑的地方。為什么一個(gè)期權(quán)合同的大小是相應(yīng)的股票數(shù)，那一個(gè)期權(quán)的premium難道是指對(duì)應(yīng)的一份股票需要的看跌期權(quán)的價(jià)格嗎? 需要多少份看跌期權(quán)不應(yīng)該看的是delta嗎？
衍生百題case 8 第三題中選項(xiàng)A為什么不對(duì)
為什么net profit不是5%*200million+3000300
為什么短期利率升高，匯率會(huì)變高？這里的匯率是發(fā)展中國(guó)家/發(fā)達(dá)國(guó)家嗎？如果是的話，這不就意味著發(fā)展中國(guó)家的貨幣貶值，這不就是carry trade 中擔(dān)心的嗎？
官網(wǎng)題federal funds rate
請(qǐng)講下本題，volatility based strategy
老師，這塊對(duì)應(yīng)的“principal invoice amount”是不是clean price，short方收到的錢還要在“principal invoice amount”的基礎(chǔ)上加accrued interest？
老師，關(guān)于這道題答案解析提到的這句話The short stock/long call position is long vega. 請(qǐng)問(wèn)stock的vega的值是怎么判斷的？
Over-hedge 的比例是多少
標(biāo)黃的兩段話矛盾，第一段本國(guó)的名義利率上升，會(huì)吸引外資，導(dǎo)致本國(guó)匯率上升。第二段外國(guó)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)上升，反而對(duì)外幣是不好的。那第一段中本國(guó)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)上升也會(huì)帶來(lái)本幣名義利率上升，本幣會(huì)貶值
老師，幫忙解答下ppt三處問(wèn)號(hào)？near the money就是ATM？deep in為啥approach 0？
程寶問(wèn)答
