金程問(wèn)答
老師，active share專指idiosyncratic 部分風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源么？考試時(shí)能這樣映射么？
老師，這題聽(tīng)不明白，解析里直接把w1w2變成1-1是什么意思？？
neutralized時(shí)候，選股變化是權(quán)重變化，不就是facor weight變化？？為什么這項(xiàng)=0？
net style score
等權(quán)重指數(shù)是否開(kāi)始確定了成分后面不需要啊調(diào)整？那一開(kāi)始是怎么選的呢？
老師，您好，factor-based和fundamental weighted對(duì)應(yīng)的benchmark怎么區(qū)分呀，是不是比如因子很多的時(shí)候，就是factor-based，一兩個(gè)fundamental factor就可以是fundamental weighted，謝謝啦/有個(gè)factor-based例子A goal that the overall stock portfolio should consist of mature companies that have stable net incomes and high dividend yields，這個(gè)為啥不是fundamental
老師，您好，這道題可以考排查出發(fā)選擇 第一個(gè)comments是對(duì)的，但是這種題size默認(rèn)小盤(pán)的意思嗎？謝謝啦
為啥是dispersion不是fees
老師，您好 股票lender，會(huì)保留股票全有的什么權(quán)利，喪失什么權(quán)利呀，謝謝啦
但實(shí)際上130/30的策略并沒(méi)有降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，更像是一個(gè)passive+一個(gè)risk neutral
你好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)x=0.428571得意義怎么解讀呢？拆股前除以3還能勉強(qiáng)理解成3只股票得價(jià)格平均數(shù)，這個(gè)x完全不知道如何理解
最優(yōu)化不就是找到一個(gè)組合，tracking error盡可能小，return盡可能大嗎？為什么它的一個(gè)缺點(diǎn)反而是，不一定是均值方差最優(yōu)的？為什么解決方法是，增加一個(gè)約束，讓組合的方差等于benchmark的標(biāo)準(zhǔn)差，方差跟標(biāo)準(zhǔn)差怎么相等？
答案是不是胡說(shuō)八道呀？明明HML大于0，怎么說(shuō)是negative exposure to value stock?謝謝
ppt16的cash-covered put這個(gè)strategy在這里的應(yīng)用能解釋一下么
請(qǐng)問(wèn)答案藍(lán)色框中的描述想表達(dá)什么意思，跟holding based reason to support large cap style有什么關(guān)系呢？謝謝
程寶問(wèn)答
