2023 mock B PM第9題第1問C 選項(xiàng)，被動(dòng)投資表現(xiàn)會(huì)超出benchmark嗎？第4問沒看懂表格里的1,2,3,4 quartile 指什么，答案也沒看明白。
第1問，BR在二級(jí)有一個(gè)計(jì)算公式，通過(guò)BR倒推獨(dú)立判斷的次數(shù)。三級(jí)是可以將BR直接作為獨(dú)立判斷的次數(shù)嗎？
enhanced indexing 這個(gè)不屬于active 范疇嗎？具體知識(shí)點(diǎn)截圖有嗎？因?yàn)殛P(guān)鍵詞是slightly所以就認(rèn)為small factor 改變
Hi Q4 not very clear. If active risk high, how to interpret as high on luck rather than low?
怎么去理解代負(fù)號(hào)的10mi 和-0.15%？ 公式里面也有負(fù)號(hào)，老師講解直接都是正數(shù)，很抽象怎么理解？
上一章節(jié)講到 positive butterfly 是 humped 有肉峰 那么不是對(duì)應(yīng)左邊這張圖？negative是saucer類似茶托 都是凹進(jìn)去的那應(yīng)該是右邊這張圖，可是課件展示完全相反，怎么去理解這個(gè)抽象的概念？
老師好，不太明白第5題為什么選C，解析沒聽明白
老師，可以詳細(xì)解釋一下什么是growth trap嗎？好像百題老師和基礎(chǔ)班老師對(duì)于這個(gè)概念的理解不要一樣？我的理解是投資者只選高價(jià)股投資，沒有考慮增長(zhǎng)率，該股是人為炒高的，只有用PEG才能避免？
怎么理解老師說(shuō)的，高相關(guān)可以抵消，低相關(guān)不能抵消？
老師，最后一題，active return和excess return這兩個(gè)概念應(yīng)該怎么辨析？分別是在講什么的時(shí)候用到啊，謝謝
老師第二問可以回答說(shuō)使用了enhanced indexing以及pure indexing嗎
老師，您好，第三題，factor-based 這種strategy，是分散還是concentration呀，我看ppt上寫了concentration risk exposure
請(qǐng)問growth cap 都是90% 不就是沒變化嗎？謝謝
第一題：factor-based這種方法都是屬于systematic？
不明白這個(gè)look ahead什么意思
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