market factor怎么理解？
怎么判斷b經(jīng)理是要復(fù)制指數(shù)，如何判斷人家是運氣呢？怎么判斷這里的currency overlay是為了hedge風(fēng)險還是增強(qiáng)收益？
Fundamental weighting intends to exploit possible inefficiencies in market pricing caused by the overuse of cap-weighted approaches. 請問為什么overuse of cap-weighted approaches會導(dǎo)致 inefficiencies in market pricing呢？
老師，您好，第一題，回答active return，不應(yīng)該是portfolio return 減去 benchmark為-0.0215 嗎？
第三題C為什么是對的？不是高價股權(quán)重會高嗎
activist 10個點的股份有啥用啊，，大股東們能理你么
精 sector rotator VS multi factor
position不也是相對benchmark嗎為什么是absolute
老師，這個第一個式子是啥意思，我沒有看懂
計算時匯率貶值是直接減去嗎？什么時候是直接減，什么時候是乘（1-X)呢
Q2, liquidity、allocation、index weight，這三個方面的限制，分別具體限制的是什么頭寸？如果不是限制同一個頭寸，為什么可以橫向比較？
老師，第四題為什么直接用月度的風(fēng)險計算而不是年度？
position sizing是怎么體現(xiàn)的？
關(guān)于strategy和approach/method這些又何區(qū)別 ?。扛杏X寫作的時候很難區(qū)分，很容易寫錯
第一題不是target active risk嗎 不是理解為，向外界傳遞的信號么？
程寶問答
金程問答