金程問(wèn)答
Q2， Security allocation is determined by a management team but relies on a quantitative risk model developed for the fund. The fund sets limits on the maximum sector, country, and individual stock positions.這里難道不說(shuō)明是top-down嗎
cross-over sector是指什么
想問(wèn)一下什么時(shí)候才有題目，目前只有課程視頻
第二題我只回答了A并且說(shuō)明原因，但是沒(méi)有說(shuō)B?？荚嚂r(shí)候需要解釋B嗎？
老師可以解釋下另外兩個(gè)選項(xiàng)嗎，position sizing和rewarded factor weighting?
第四題對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)在哪里
第三題，B1,B2,B3加不加限制條件是什么意思？應(yīng)該怎么理解加和不加限制條件的回歸？
老師，這里的multiplier到底是什么意思？如果是杠桿倍數(shù)的意思，不是最后應(yīng)該是除50嗎？還是這個(gè)50表示的是這個(gè)E-mini里面有50張期貨合約，所以計(jì)算價(jià)格需要乘50？麻煩解釋一下
為何Equal weighted index的點(diǎn)位變動(dòng)率要用股價(jià)的變動(dòng)率來(lái)計(jì)算，而Price weight index的點(diǎn)位變動(dòng)率就不是用股價(jià)變動(dòng)率來(lái)計(jì)算而是用平均股價(jià)來(lái)算?。?
第七題為什么future contract是buy，不是收到usd么
請(qǐng)問(wèn)為什么sector deviation ≤8% from the benchmark 不是absolute risk? 謝謝
如果投資組合中成分股數(shù)量多，不是能更好地復(fù)制指數(shù)？結(jié)果導(dǎo)致tracking error更低嗎？
Q2，dividend capture，拿完股利就把股票賣了，怎么還說(shuō)持有呢？
可否用CV market factor 開方除以monthly standard deviation？ （0.001223)^0.5/ 0.0374 但是這樣結(jié)果就不一樣了
老師，我一直分不清Contrarian和Deep value，該怎么區(qū)分呢？
程寶問(wèn)答
