為什么equal weighted index 是偏小市值呢？
He is incorrect about the pricing of mutual funds: They are priced once daily.
麻煩解釋一下sector rotator
Q2, A選項，考慮了attractive relative valuation就算value orientation么？那成長型選股的方式是不考慮relative valuation？
老師好，Q3題目感覺意思是 使用Futures來對沖Corporate/Treasury bonds時有什么風險，但答案落腳點感覺是在回答Corporate和Treasury risk factors
老師，在分析Z-DM為什么這里的假設前提的折現(xiàn)率r應保持不變？
Q3, 請問價格加權的具體實施是什么樣的？為什么stock split會影響權重呢？能不能舉例說明？謝謝
第二問，多空市場中性策略，主要目的不是為了消除市場風險嗎，怎么能保證收益就一定是只做多的兩倍呢？
第三題，怎么只用考慮流動性的特征啊，，，其他兩點不用考慮么
第四題 fixed income可以用carry trade做return emhancement equity的currency overlay只能對沖嗎
精 為什么B不對呢？active risk 來自于兩部分，一個是factor exposure 還要是active share；如果factor exposure is fully neutralized, active risk 完全是來自于active share。我認為B是正確的。The active risk attributed to Active Share will be smaller in more diversified portfolios. 這句話怎么理解？
第二題的B選項能否再詳細說明一下為什么不是ETF 跟蹤誤差較高的原因。
如何看出volatility變大
講這個案例時，IRR本來就是用市值220052250算出來的，再把IRR作為折現(xiàn)率，算整個組合的現(xiàn)值，還是220052250，反復這樣有什么意義呢？這個折現(xiàn)率一定要用IRR來做嗎？不用現(xiàn)在的市場利率嗎？
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