老師，權(quán)益R10例題3最后一問，能否舉一個(gè)是support near 62.0400的情況呢？是比如200天的移動(dòng)平均價(jià)還是62.0405，現(xiàn)在的價(jià)格是大于62.0405的就是support near 62.0400以及算是死叉嗎？
為什么2.6*100
為什么一般情況下看漲期權(quán)期權(quán)費(fèi)要小于看跌期權(quán)期權(quán)費(fèi)? 看漲期權(quán)上漲的趨勢(shì)潛力不是無窮大嗎?而看跌期權(quán)損失有下限
為什么不選C，他合作的那個(gè)外匯經(jīng)理不是他同一個(gè)公司同事嗎？
請(qǐng)問影響option價(jià)格因素中“payment on the underlying” 和“carrying cost”是指什么？
老師，麻煩講解下這個(gè)A選項(xiàng)答案。謝謝
以call option為例，隨著到期日臨近，delta在ITM時(shí)將趨向于1；隨著到期日臨近，delta在OTM時(shí)將趨向于0；臨近到期日，delta在ATM時(shí)將快速趨向于1或0。請(qǐng)老師解答這三種情況的原因
老師，講義這道題目，unwind the hedge at 97.3是什么意思？沒明白
carrytrade是直接看誰interestrate低就借誰嗎？套利的話是要算一下看應(yīng)該借誰
請(qǐng)問下這里的第一句話是怎么理解的呢？如果我short一個(gè)put,那么價(jià)格下跌我應(yīng)該lose,為什么說會(huì)gainifpricefalls呢？
老師，請(qǐng)教您一個(gè)問題，基礎(chǔ)課說bear spread既可以用call也可以用put，都是long 高執(zhí)行價(jià)格short低執(zhí)行價(jià)格，但是原版書課后題的case1的第7題，計(jì)算出來會(huì)有差異，put計(jì)算結(jié)果是28.5，call.計(jì)算出來是28.64。這個(gè)是我算錯(cuò)了還是？我算了兩次，應(yīng)該沒錯(cuò)
策略二能否再詳細(xì)解釋一下為什么不行呢？
課后題69頁30題怎么寫答案
老師您好，原版書課后題reading 10中的第17題，想請(qǐng)問下為何不選B，而是選C。我有兩個(gè)疑問，題干中表述，韓國(guó)出口美國(guó)增多，意味著出口收美元增多，那么擔(dān)心美元貶值，long put option of KRW/USD 應(yīng)該也是可以避免美元貶值。而選項(xiàng)B中原版書答案中表述，考慮了資本流動(dòng)的限制，但是在題干中并未找到相關(guān)表述？
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