這個題為啥都換成EUR來算？為啥不能用GBP來算return？沒懂
basis risk形成的原因在哪里有寫到，完全忘了？好像有幾點，一個是unstable beta，一個是價格變動不一致
老師可以梳理一下這個題目的思路嗎？買賣價分別用哪個？還有為什么用三個月和六個月軋差，感覺有點混亂 謝謝
二級里面有沒有Nd2=Nd1-1?
Q16，期貨比現(xiàn)貨的流動性好么？這是一定的么？
Market value risk is a concern with fixed rate, 這里的fixed rate是收固還是支固？
reading 10 Q35
carrying cost是什么意思？
reading 9 Q17
方差互換產(chǎn)品，mark to market 價值計算時，期間遠期隱含波動率為什么要用已經(jīng)實現(xiàn)的波動率和市場隱含波動率加權? 這和一般遠期衍生品的價值求法相沖突。謝謝
老師，這題題目不是說了是USD10M的敞口，為什么要用4.2的匯率去換算呢？用10M*4.2代表什么呢，如果要換算成BRL，也應該是除以4.2啊，麻煩老師解答下？
老師，請問表格里內(nèi)容要怎么理解？謝謝
為什么股票hedge taget beta是0？
百題case#3 Q1，這個題目是如何判定是cash的？這一類題目有沒有題眼可以判定cash 或者 equity？謝謝
老師您好，官網(wǎng)模擬2的這道題怎么理解？
程寶問答
金程問答