金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)圖怎么理解？尤其是里邊的delta+gamma？
麻煩再區(qū)別一下這三組外匯的概念: 升貼水，升貶值，遠(yuǎn)期溢價(jià)/折價(jià)。
老師好 對(duì)于bullspread的breakeven 為什么 delta等于期權(quán)費(fèi)之差 bob 老師說(shuō)的這個(gè)delta是greek 里面的delta嗎 delta 不是0到一之間嗎
此處提到遠(yuǎn)期利率下跌，longFRA虧錢(qián)。前邊提到longFRA是鎖定支付固定的利率，也就是鎖定的固定的遠(yuǎn)期利率下跌，那么long方應(yīng)該是支付的固定利率少了，為什么還是虧錢(qián)呢？
volatilitysmile中impliedvolatility越大，表示option越貴嗎？假如是的話(huà)，那么OTMcall應(yīng)該是隨著strikeprice越低，價(jià)格越高才對(duì)的吧？
為什么這里用 104.15轉(zhuǎn)換呢？
這里寫(xiě)的是匯率會(huì)頻繁出現(xiàn)jumps，老師講的是不會(huì)。正確的說(shuō)法是什么？
Notes中R16.3這道題為什么答案里給的他和-15bps是加在A(yíng)BC的payment leg上而不是像例題一樣加在receiving leg上？
麻煩幫忙解釋下第7題
老師您好，collar為什么規(guī)定要put行權(quán)價(jià)格要低于股票現(xiàn)價(jià)，call行權(quán)價(jià)格要高于股票現(xiàn)價(jià)呢？反過(guò)來(lái)不行嗎
請(qǐng)問(wèn)reading9的課后題第17題怎么理解？謝謝
課后題56頁(yè)第11題為什么沒(méi)有hpv target ，能計(jì)算出bpvhr
請(qǐng)教r10第24和27題
這里27題 題目說(shuō)考慮美元升值 那么都美元資產(chǎn)應(yīng)該怎么管理。主人公要回印度的，那么升值就是好事啊不對(duì)沖就可以，或者買(mǎi)美元遠(yuǎn)期合同看漲就行了啊，這個(gè)答案怎么寫(xiě)要賣(mài)出呢
關(guān)于swap的 什么時(shí)候要還本金什么時(shí)候不需要換本金，講義上的沒(méi)有寫(xiě)的很詳細(xì)
程寶問(wèn)答
