老師，這里的dollar pricing error是什么意思？
2014 C 答案看不懂，future overlay strategy和cash market strategy 分別是什么，這道題的答案該怎么樣理解？
Delta 小的看跌期權比大的便宜嗎？為什么，邏輯是什么？
CTD的duration應該和future的duration相等吧，不需要除以CF
老師的第一題好像講錯了，一開始是short了一億的英鎊，資產減少了，over hedge了應該是反向操作買回期貨吧？
第A題，risk of credit loss在答案中解釋為等于the current market value of the swap,and is borne by the party with the positive market value，這個概念是老教材的嗎？需要掌握嗎？
第B題，答案中劃線部分的75%和50%怎么理解？看不懂
書后習題冊P89第6題。這道題關于Statement 1和3，在ppt上和筆記上對應的講解都沒有。首先我想問一下關于technical analysis這個點（statement 1），答案中給出的描述好像在說這個市場是很有效的，如果市場很有效，技術分析不就失效了嗎？感覺有點矛盾。其次關于fundamental（statement 3），這個是從哪體現(xiàn)出和經濟基本面有關的？看起來倒是有點像技術分析...
你好，請問當F小于es的時候，也就是說FC貶值，我們long FC的意義是什么呢？當投資期結束的時候，無論FC是否貶值我們都有換回DC，也就是說long FC并沒有抵消FC帶來的損失，那么sell這個discount不是沒有意義嗎
請問一下，這個tick size怎么用呀？謝謝
請教，在int swap中說到，浮動端的久期用reset，而固定端的久期用maturity的0.75。 1、這個0.75計算久期是只能在計算swap中應用么？ 2、如果固定端的maturity很小，比如說半年，那么半年的0.75不是比浮動端（一般半年）還小么？
老師可否講解下 進口型公司，和出口型公司，請問進口型公司是否是指國外公司會 投資進來呢
圖片是原版書外匯管理部分的課后題18題，答案畫紅線部分看不懂，請指點。謝謝
joint optimization的二元回歸方程，x1和x2分別應該是什么？老師講的時候和總結的時候是相反的
為何越深度價外期權的波動率反而更高？此時價格不應該幾乎為0么，沒啥波動
程寶問答
金程問答
